PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNA с CMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNA с CMDY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MNA (IQ Merger Arbitrage ETF) and CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MNA is a Hedge Fund fund tracking the IQ Merger Arbitrage Index, while CMDY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MNA returned 1.83%/yr vs 9.88%/yr for CMDY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. MNA charges 0.77%/yr vs 0.28%/yr for CMDY.

Доходность

Сравнение доходности MNA и CMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNA показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 21.76%.

MNA

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.14%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.97%
1 год
4.47%
3 года*
5.95%
5 лет*
1.83%
10 лет*
2.74%

CMDY

1 день
0.27%
1 месяц
-3.10%
С начала года
21.76%
6 месяцев
21.83%
1 год
31.65%
3 года*
14.14%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNA и CMDY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		1.79%8.59%4.93%0.18%-1.61%-3.24%2.72%4.70%3.93%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		21.76%15.81%5.43%-9.33%14.55%26.38%1.15%4.96%-11.11%

Correlation

The correlation between MNA and CMDY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.17

The correlation between MNA and CMDY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MNA и CMDY

Секторы
MNA
CMDY

Промышленность

22.3%

-

Коммунальные услуги

15.3%

-

Финансовые услуги

11.4%

-

Здравоохранение

11.3%

-

Сырьевые материалы

10.3%

-

Коммуникационные услуги

9.2%
100.0%

Технологии

8.3%

-

Недвижимость

5.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Потребительский циклический сектор

2.4%

-

Энергетика

-

-

Промышленность

MNA
22.3%
CMDY

-

Коммунальные услуги

MNA
15.3%
CMDY

-

Финансовые услуги

MNA
11.4%
CMDY

-

Здравоохранение

MNA
11.3%
CMDY

-

Сырьевые материалы

MNA
10.3%
CMDY

-

Коммуникационные услуги

MNA
9.2%
CMDY
100.0%

Технологии

MNA
8.3%
CMDY

-

Недвижимость

MNA
5.1%
CMDY

-

Потребительский защитный сектор

MNA
4.4%
CMDY

-

Потребительский циклический сектор

MNA
2.4%
CMDY

-

Энергетика

MNA

-

CMDY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Merger Arbitrage ETF

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с MNA:
MNA с ARBMNA с SPYMNA с QAIMNA с BUFFMNA с HDGMNA с QQQMNA с DBMF
Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с CCRVCMDY с KMLMCMDY с DBCCMDY с QQQCMDY с BCD

Доходность на риск

MNA vs. CMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNA
Ранг доходности на риск MNA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNA c CMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNACMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.96

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.51

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

4.11

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.99

11.95

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNA vs. CMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNA на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа CMDY равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNA и CMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNACMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.96

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.63

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.53

-0.17

Просадки

Сравнение просадок MNA и CMDY

Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и CMDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNACMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-31.19%

+14.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-7.73%

+6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.01%

-10.08%

+7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.45%

-26.56%

+16.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-6.78%

+6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-13.13%

+10.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

2.66%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MNA и CMDY

Текущая волатильность для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) составляет 1.66%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что MNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNACMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

5.12%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.59%

14.45%

-10.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

16.28%

-11.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

15.83%

-10.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

14.65%

-8.10%

Сравнение комиссий MNA и CMDY

MNA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNA и CMDY

MNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.59%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%0.00%0.00%0.00%
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		0.00%0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%

Часто задаваемые вопросы

MNA and CMDY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDY has higher volatility (5.12%) compared to MNA (1.66%). In terms of maximum drawdown, MNA dropped -16.68% vs CMDY's -31.19%.

On 5-year performance, CMDY leads with 9.88% vs 1.83% for MNA. On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, MNA has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CMDY has performed better with a 9.88% return vs 1.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.77% for MNA.

CMDY has the higher dividend yield at 10.59%, compared with 0.00% for MNA.

MNA is categorized as Hedge Fund, while CMDY is Commodities. MNA tracks IQ Merger Arbitrage Index, while CMDY tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: New York Life and iShares. Their fees differ too: 0.77% for MNA and 0.28% for CMDY.

CMDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNA и CMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор