PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNA с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNA с BBUS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MNA (IQ Merger Arbitrage ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - MNA is a Hedge Fund fund tracking the IQ Merger Arbitrage Index, while BBUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MNA returned 1.83%/yr vs 13.01%/yr for BBUS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MNA charges 0.77%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности MNA и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNA показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 8.45%.

MNA

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.14%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.97%
1 год
4.47%
3 года*
5.95%
5 лет*
1.83%
10 лет*
2.74%

BBUS

1 день
0.23%
1 месяц
0.44%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.40%
1 год
24.33%
3 года*
21.53%
5 лет*
13.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNA и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		1.79%8.59%4.93%0.18%-1.61%-3.24%2.72%3.62%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		8.45%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.53%

Correlation

The correlation between MNA and BBUS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г.

0.40

The correlation between MNA and BBUS shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MNA и BBUS

Секторы
MNA
BBUS

Промышленность

22.3%
6.9%

Коммунальные услуги

15.3%
1.9%

Финансовые услуги

11.4%
10.5%

Здравоохранение

11.3%
7.9%

Сырьевые материалы

10.3%
0.9%

Коммуникационные услуги

9.2%
11.3%

Технологии

8.3%
39.7%

Недвижимость

5.1%
1.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.0%

Потребительский циклический сектор

2.4%
9.7%

Энергетика

-

3.0%

Промышленность

MNA
22.3%
BBUS
6.9%

Коммунальные услуги

MNA
15.3%
BBUS
1.9%

Финансовые услуги

MNA
11.4%
BBUS
10.5%

Здравоохранение

MNA
11.3%
BBUS
7.9%

Сырьевые материалы

MNA
10.3%
BBUS
0.9%

Коммуникационные услуги

MNA
9.2%
BBUS
11.3%

Технологии

MNA
8.3%
BBUS
39.7%

Недвижимость

MNA
5.1%
BBUS
1.1%

Потребительский защитный сектор

MNA
4.4%
BBUS
4.0%

Потребительский циклический сектор

MNA
2.4%
BBUS
9.7%

Энергетика

MNA

-

BBUS
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Merger Arbitrage ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с MNA:
MNA с ARBMNA с SPYMNA с QAIMNA с BUFFMNA с HDGMNA с QQQMNA с DBMF
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

MNA vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNA
Ранг доходности на риск MNA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNA: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNA c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNABBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
2.02

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.72

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

2.65

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.99

12.09

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNA vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNA на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNA и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNABBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.02

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.77

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.82

-0.46

Просадки

Сравнение просадок MNA и BBUS

Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNABBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-35.35%

+18.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-9.21%

+7.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.01%

-19.01%

+16.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.45%

-25.46%

+15.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-2.68%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-5.45%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

2.02%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MNA и BBUS

Текущая волатильность для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) составляет 1.66%, в то время как у JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что MNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNABBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

3.78%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.59%

9.37%

-5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

12.15%

-7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

17.07%

-12.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

19.60%

-13.05%

Сравнение комиссий MNA и BBUS

MNA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNA и BBUS

MNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		1.00%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
MNA
IQ Merger Arbitrage ETF		0.00%0.00%0.00%1.20%0.00%0.00%2.30%0.00%0.00%0.00%0.21%0.87%

Часто задаваемые вопросы

MNA and BBUS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (3.78%) compared to MNA (1.66%). In terms of maximum drawdown, MNA dropped -16.68% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 13.01% vs 1.83% for MNA. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, MNA has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 13.01% return vs 1.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.77% for MNA.

BBUS has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for MNA.

MNA is categorized as Hedge Fund, while BBUS is Large Cap Growth Equities. MNA tracks IQ Merger Arbitrage Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: New York Life and JPMorgan. Their fees differ too: 0.77% for MNA and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNA и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор