Сравнение MMM с BRK-B
MMM (3M Company) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. MMM operates in Conglomerates (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, MMM returned 4.22%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MMM и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MMM показывает доходность -2.97%, а BRK-B немного ниже – -3.11%. За последние 10 лет акции MMM уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 4.22% против 13.14% соответственно.
MMM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 7.92%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- 26.44%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- 4.22%
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам MMM и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMM 3M Company | -2.97% | 26.36% | 46.13% | -3.33% | -29.63% | 4.85% | 2.77% | -4.29% | -16.90% | 34.90% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between MMM and BRK-B is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | 0.39 |
The correlation between MMM and BRK-B shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MMM:
$81.97B
BRK-B:
$1.05T
MMM:
$5.17
BRK-B:
$33.62
MMM:
29.78
BRK-B:
14.49
MMM:
3.32
BRK-B:
2.80
MMM:
25.12
BRK-B:
1.44
MMM:
$25.02B
BRK-B:
$375.39B
MMM:
$9.89B
BRK-B:
$94.36B
MMM:
$5.28B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMM vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
MMM
BRK-B
Сравнение MMM c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3M Company (MMM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMM | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.14 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -0.30 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMM | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | -0.09 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.65 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.68 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.48 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок MMM и BRK-B
Максимальная просадка MMM за все время составила -59.10%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMM и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMM | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.10% | -53.86% | -5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.77% | -9.42% | -9.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -14.95% | -7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.41% | -26.58% | -26.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.10% | -29.57% | -29.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -9.78% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.11% | -11.07% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.41% | 4.49% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMM и BRK-B
3M Company (MMM) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что MMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMM | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 3.98% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 10.87% | +8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.01% | 14.38% | +11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.30% | 17.13% | +11.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.54% | 19.44% | +7.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMM и BRK-B
Дивидендная доходность MMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MMM 3M Company | 1.96% | 1.82% | 16.27% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MMM и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3M Company и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MMM и BRK-B
MMM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о валовой прибыли в 2.46B при выручке в 6.03B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
MMM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 6.03B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
MMM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 6.03B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
MMM and BRK-B have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMM has higher volatility (6.60%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, MMM dropped -59.10% vs BRK-B's -53.86%.
MMM currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMM и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор