Сравнение MMA.AX с AGMI
MMA.AX (Maronan Metals Limited) is a stock, while AGMI (Themes Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index. Over the past year, MMA.AX returned 55.10% vs 72.17% for AGMI. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MMA.AX и AGMI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MMA.AX торгуется в AUD, в то время как AGMI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGMI были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MMA.AX показывает доходность -9.52%, что значительно ниже, чем у AGMI с доходностью -7.83%.
MMA.AX
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- -9.52%
- 6 месяцев
- 20.63%
- 1 год
- 55.10%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGMI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -13.91%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 72.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMA.AX и AGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MMA.AX Maronan Metals Limited | -9.52% | 100.00% | -17.65% |
AGMI Themes Silver Miners ETF | -7.83% | 156.06% | 6.01% |
Correlation
The correlation between MMA.AX and AGMI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMA.AX vs. AGMI — Ранг доходности на риск
MMA.AX
AGMI
Сравнение MMA.AX c AGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maronan Metals Limited (MMA.AX) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMA.AX | AGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.24 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 5.76 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMA.AX | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.58 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.38 | -1.34 |
Просадки
Сравнение просадок MMA.AX и AGMI
Максимальная просадка MMA.AX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки AGMI в -32.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMA.AX и AGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMA.AX | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -32.37% | -23.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.64% | -32.37% | -23.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.86% | -29.07% | -13.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.78% | -8.22% | -25.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.05% | 12.56% | +16.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMA.AX и AGMI
Maronan Metals Limited (MMA.AX) имеет более высокую волатильность в 22.77% по сравнению с Themes Silver Miners ETF (AGMI) с волатильностью 16.65%. Это указывает на то, что MMA.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMA.AX | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.77% | 16.65% | +6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.73% | 38.52% | +32.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.97% | 46.07% | +42.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.70% | 40.11% | +35.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.70% | 40.11% | +35.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMA.AX и AGMI
MMA.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.55% | 4.43% | 1.81% |
MMA.AX Maronan Metals Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MMA.AX and AGMI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MMA.AX и AGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор