PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD.L с XAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD.L с XAIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both exchange-traded funds - MLPD.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, MLPD.L returned 15.61% vs 54.71% for XAIX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. MLPD.L charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.

Доходность

Сравнение доходности MLPD.L и XAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPD.L показывает доходность 18.82%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью 30.20%.

MLPD.L

1 день
-0.49%
1 месяц
1.36%
С начала года
18.82%
6 месяцев
14.62%
1 год
15.61%
3 года*
18.84%
5 лет*
16.46%
10 лет*
7.11%

XAIX

1 день
2.48%
1 месяц
5.11%
С начала года
30.20%
6 месяцев
30.19%
1 год
54.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD.L и XAIX

2026 (YTD)20252024
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		18.82%2.34%9.10%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		30.20%29.05%15.47%

Correlation

The correlation between MLPD.L and XAIX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г.

0.09

The correlation between MLPD.L and XAIX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPD.L и XAIX

Секторы
MLPD.L
XAIX

Энергетика

96.7%
0.0%

Коммунальные услуги

3.2%
0.0%

Промышленность

0.2%
0.1%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

14.1%

Потребительский циклический сектор

-

8.9%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

5.2%

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

71.7%

Энергетика

MLPD.L
96.7%
XAIX
0.0%

Коммунальные услуги

MLPD.L
3.2%
XAIX
0.0%

Промышленность

MLPD.L
0.2%
XAIX
0.1%

Сырьевые материалы

MLPD.L

-

XAIX
0.0%

Коммуникационные услуги

MLPD.L

-

XAIX
14.1%

Потребительский циклический сектор

MLPD.L

-

XAIX
8.9%

Потребительский защитный сектор

MLPD.L

-

XAIX
0.0%

Финансовые услуги

MLPD.L

-

XAIX
5.2%

Здравоохранение

MLPD.L

-

XAIX
0.0%

Недвижимость

MLPD.L

-

XAIX

-

Технологии

MLPD.L

-

XAIX
71.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Часто сравнивают с MLPD.L:
MLPD.L с MLPXMLPD.L с MLPAMLPD.L с TDIV.ASMLPD.L с EIPIXMLPD.L с JEPQMLPD.L с QYLDMLPD.L с MAIN
Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPT

Доходность на риск

MLPD.L vs. XAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD.L
Ранг доходности на риск MLPD.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD.L c XAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPD.LXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.45

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.04

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.92

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

14.14

-9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPD.L vs. XAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD.L на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа XAIX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD.L и XAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPD.LXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.45

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.81

-1.68

Просадки

Сравнение просадок MLPD.L и XAIX

Максимальная просадка MLPD.L за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки XAIX в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD.L и XAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPD.LXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.22%

-23.95%

-58.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-14.01%

+5.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-8.33%

+5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.08%

-3.51%

-24.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.88%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD.L и XAIX

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) составляет 4.46%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) волатильность равна 12.81%. Это указывает на то, что MLPD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPD.LXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

12.81%

-8.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

19.45%

-8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

22.47%

-8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

24.10%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.33%

24.10%

+4.23%

Сравнение комиссий MLPD.L и XAIX

MLPD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XAIX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD.L и XAIX

Дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности XAIX в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.56%8.21%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.41%0.54%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MLPD.L and XAIX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XAIX is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAIX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for MLPD.L.

MLPD.L is categorized as Energy Equities, while XAIX is Technology Equities. MLPD.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for MLPD.L and 0.35% for XAIX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD.L и XAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор