PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD.L с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD.L с VTI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - MLPD.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPD.L returned 7.11%/yr vs 14.84%/yr for VTI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. MLPD.L charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности MLPD.L и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPD.L показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 9.05%. За последние 10 лет акции MLPD.L уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.11% против 14.84% соответственно.

MLPD.L

1 день
-0.49%
1 месяц
1.36%
С начала года
18.82%
6 месяцев
14.62%
1 год
15.61%
3 года*
18.84%
5 лет*
16.46%
10 лет*
7.11%

VTI

1 день
0.30%
1 месяц
0.44%
С начала года
9.05%
6 месяцев
8.94%
1 год
24.96%
3 года*
21.05%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD.L и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		18.82%2.34%22.53%19.70%31.82%36.90%-31.38%7.22%-14.92%-8.67%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.05%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between MLPD.L and VTI is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2013 г.

0.27

Over the past year, the correlation between MLPD.L and VTI has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MLPD.L и VTI

Секторы
MLPD.L
VTI

Энергетика

96.7%
3.7%

Коммунальные услуги

3.2%
2.3%

Промышленность

0.2%
9.8%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Финансовые услуги

-

12.0%

Здравоохранение

-

9.2%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

33.5%

Энергетика

MLPD.L
96.7%
VTI
3.7%

Коммунальные услуги

MLPD.L
3.2%
VTI
2.3%

Промышленность

MLPD.L
0.2%
VTI
9.8%

Сырьевые материалы

MLPD.L

-

VTI
2.0%

Коммуникационные услуги

MLPD.L

-

VTI
10.3%

Потребительский циклический сектор

MLPD.L

-

VTI
10.0%

Потребительский защитный сектор

MLPD.L

-

VTI
4.7%

Финансовые услуги

MLPD.L

-

VTI
12.0%

Здравоохранение

MLPD.L

-

VTI
9.2%

Недвижимость

MLPD.L

-

VTI
2.4%

Технологии

MLPD.L

-

VTI
33.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с MLPD.L:
MLPD.L с MLPXMLPD.L с MLPAMLPD.L с TDIV.ASMLPD.L с EIPIXMLPD.L с JEPQMLPD.L с QYLDMLPD.L с MAIN
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

MLPD.L vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD.L
Ранг доходности на риск MLPD.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD.L c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPD.LVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.02

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.73

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.81

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

12.85

-8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPD.L vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD.L на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD.L и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPD.LVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.02

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.71

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.81

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.50

-0.38

Просадки

Сравнение просадок MLPD.L и VTI

Максимальная просадка MLPD.L за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD.L и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPD.LVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.22%

-55.45%

-26.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-8.92%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.24%

-19.30%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

-25.36%

+3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.74%

-35.00%

-40.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-2.64%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.08%

-8.02%

-20.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

1.95%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD.L и VTI

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что MLPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPD.LVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.88%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

9.55%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

12.44%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

17.44%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.33%

18.33%

+10.00%

Сравнение комиссий MLPD.L и VTI

MLPD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD.L и VTI

Дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.56%8.21%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

MLPD.L and VTI have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for MLPD.L.

MLPD.L is categorized as Energy Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. MLPD.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for MLPD.L and 0.03% for VTI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD.L и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор