PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD.L с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD.L с VT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - MLPD.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPD.L returned 7.11%/yr vs 12.61%/yr for VT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MLPD.L charges 0.50%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности MLPD.L и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPD.L показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции MLPD.L уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 7.11% против 12.61% соответственно.

MLPD.L

1 день
-0.49%
1 месяц
1.36%
С начала года
18.82%
6 месяцев
14.62%
1 год
15.61%
3 года*
18.84%
5 лет*
16.46%
10 лет*
7.11%

VT

1 день
0.52%
1 месяц
-0.45%
С начала года
9.77%
6 месяцев
10.59%
1 год
25.47%
3 года*
19.82%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD.L и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		18.82%2.34%22.53%19.70%31.82%36.90%-31.38%7.22%-14.92%-8.67%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		9.77%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between MLPD.L and VT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2013 г.

0.30

The correlation between MLPD.L and VT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPD.L и VT

Секторы
MLPD.L
VT

Энергетика

96.7%
4.3%

Коммунальные услуги

3.2%
2.7%

Промышленность

0.2%
12.0%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Коммуникационные услуги

-

8.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Финансовые услуги

-

15.9%

Здравоохранение

-

8.1%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

27.8%

Энергетика

MLPD.L
96.7%
VT
4.3%

Коммунальные услуги

MLPD.L
3.2%
VT
2.7%

Промышленность

MLPD.L
0.2%
VT
12.0%

Сырьевые материалы

MLPD.L

-

VT
4.2%

Коммуникационные услуги

MLPD.L

-

VT
8.3%

Потребительский циклический сектор

MLPD.L

-

VT
9.5%

Потребительский защитный сектор

MLPD.L

-

VT
4.8%

Финансовые услуги

MLPD.L

-

VT
15.9%

Здравоохранение

MLPD.L

-

VT
8.1%

Недвижимость

MLPD.L

-

VT
2.4%

Технологии

MLPD.L

-

VT
27.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с MLPD.L:
MLPD.L с MLPXMLPD.L с MLPAMLPD.L с TDIV.ASMLPD.L с EIPIXMLPD.L с JEPQMLPD.L с QYLDMLPD.L с MAIN
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

MLPD.L vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD.L
Ранг доходности на риск MLPD.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD.L c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPD.LVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.96

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.68

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.64

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

11.68

-6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPD.L vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD.L на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD.L и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPD.LVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.96

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.66

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.73

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.43

-0.30

Просадки

Сравнение просадок MLPD.L и VT

Максимальная просадка MLPD.L за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD.L и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPD.LVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.22%

-50.27%

-31.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-9.67%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.24%

-16.51%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

-26.38%

+4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.74%

-34.24%

-41.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-3.06%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.08%

-7.02%

-21.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.19%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD.L и VT

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 4.46% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPD.LVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.55%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

10.67%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

13.10%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

16.10%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.33%

17.26%

+11.07%

Сравнение комиссий MLPD.L и VT

MLPD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD.L и VT

Дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности VT в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.56%8.21%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.63%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

MLPD.L and VT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for MLPD.L.

MLPD.L is categorized as Energy Equities, while VT is Global Equities. MLPD.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for MLPD.L and 0.06% for VT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD.L и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор