PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD.L с VPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD.L с VPU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both exchange-traded funds - MLPD.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPD.L returned 7.11%/yr vs 8.85%/yr for VPU. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. MLPD.L charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for VPU.

Доходность

Сравнение доходности MLPD.L и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPD.L показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции MLPD.L уступали акциям VPU по среднегодовой доходности: 7.11% против 8.85% соответственно.

MLPD.L

1 день
-0.49%
1 месяц
1.36%
С начала года
18.82%
6 месяцев
14.62%
1 год
15.61%
3 года*
18.84%
5 лет*
16.46%
10 лет*
7.11%

VPU

1 день
-1.87%
1 месяц
-2.65%
С начала года
2.68%
6 месяцев
3.11%
1 год
10.68%
3 года*
12.74%
5 лет*
8.91%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD.L и VPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		18.82%2.34%22.53%19.70%31.82%36.90%-31.38%7.22%-14.92%-8.67%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.68%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%

Correlation

The correlation between MLPD.L and VPU is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2013 г.

0.14

Сравнение распределения секторов MLPD.L и VPU

Секторы
MLPD.L
VPU

Энергетика

96.7%
0.5%

Коммунальные услуги

3.2%
99.3%

Промышленность

0.2%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

MLPD.L
96.7%
VPU
0.5%

Коммунальные услуги

MLPD.L
3.2%
VPU
99.3%

Промышленность

MLPD.L
0.2%
VPU
0.2%

Сырьевые материалы

MLPD.L

-

VPU

-

Коммуникационные услуги

MLPD.L

-

VPU

-

Потребительский циклический сектор

MLPD.L

-

VPU

-

Потребительский защитный сектор

MLPD.L

-

VPU

-

Финансовые услуги

MLPD.L

-

VPU

-

Здравоохранение

MLPD.L

-

VPU

-

Недвижимость

MLPD.L

-

VPU

-

Технологии

MLPD.L

-

VPU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Vanguard Utilities ETF

Часто сравнивают с MLPD.L:
MLPD.L с MLPXMLPD.L с MLPAMLPD.L с TDIV.ASMLPD.L с EIPIXMLPD.L с JEPQMLPD.L с QYLDMLPD.L с MAIN
Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD

Доходность на риск

MLPD.L vs. VPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD.L
Ранг доходности на риск MLPD.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD.L c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPD.LVPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
0.75

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.09

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.20

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

2.66

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPD.L vs. VPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD.L на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа VPU равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD.L и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPD.LVPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.75

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.52

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.46

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.53

-0.40

Просадки

Сравнение просадок MLPD.L и VPU

Максимальная просадка MLPD.L за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD.L и VPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPD.LVPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.22%

-46.31%

-35.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-8.90%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.24%

-17.34%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

-25.15%

+3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.74%

-36.42%

-39.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-7.71%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.08%

-7.78%

-20.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

4.02%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD.L и VPU

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) составляет 4.46%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что MLPD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPD.LVPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

5.56%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

11.53%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

14.38%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

17.07%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.33%

19.14%

+9.19%

Сравнение комиссий MLPD.L и VPU

MLPD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VPU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD.L и VPU

Дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности VPU в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.56%8.21%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.70%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

MLPD.L and VPU have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for MLPD.L.

MLPD.L is categorized as Energy Equities, while VPU is Utilities Equities. MLPD.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for MLPD.L and 0.09% for VPU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD.L и VPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор