PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD.L с USD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPD.L с USD=X

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, MLPD.L returned 7.11%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.

Доходность

Сравнение доходности MLPD.L и USD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и USD Cash (USD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MLPD.L

1 день
-0.49%
1 месяц
1.36%
С начала года
18.82%
6 месяцев
14.62%
1 год
15.61%
3 года*
18.84%
5 лет*
16.46%
10 лет*
7.11%

USD=X

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
0.00%
5 лет*
0.00%
10 лет*
0.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD.L и USD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		18.82%2.34%22.53%19.70%31.82%36.90%-31.38%7.22%-14.92%-8.67%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

USD Cash

Часто сравнивают с MLPD.L:
MLPD.L с MLPXMLPD.L с MLPAMLPD.L с TDIV.ASMLPD.L с EIPIXMLPD.L с JEPQMLPD.L с QYLDMLPD.L с MAIN
Часто сравнивают с USD=X:
USD=X с UUPUSD=X с EUR=XUSD=X с XRP-USDUSD=X с BTC-USDUSD=X с QQQUSD=X с TSLAUSD=X с USDX

Доходность на риск

MLPD.L vs. USD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD.L
Ранг доходности на риск MLPD.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
USD=X
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD.L c USD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPD.LUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPD.L vs. USD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPD.LUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

—

—

Просадки

Сравнение просадок MLPD.L и USD=X

Максимальная просадка MLPD.L за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD.L и USD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPD.LUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.22%

0.00%

-82.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

0.00%

-8.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.24%

0.00%

-17.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

0.00%

-21.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.74%

0.00%

-75.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

0.00%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.08%

0.00%

-28.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

0.00%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD.L и USD=X

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MLPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPD.LUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

0.00%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

0.00%

+10.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

0.00%

+14.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

0.00%

+20.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.33%

0.00%

+28.33%

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD.L и USD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор