Сравнение MLPD.L с SPICHA.SW
MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) and SPICHA.SW (UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis) are both exchange-traded funds - MLPD.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while SPICHA.SW is a Europe Equities fund tracking the SPI® Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPD.L returned 7.11%/yr vs 9.95%/yr for SPICHA.SW. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. MLPD.L charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for SPICHA.SW.
Доходность
Сравнение доходности MLPD.L и SPICHA.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MLPD.L торгуется в USD, в то время как SPICHA.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPICHA.SW были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MLPD.L показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у SPICHA.SW с доходностью 3.56%. За последние 10 лет акции MLPD.L уступали акциям SPICHA.SW по среднегодовой доходности: 7.11% против 9.95% соответственно.
MLPD.L
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 18.82%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 16.46%
- 10 лет*
- 7.11%
SPICHA.SW
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение доходности по годам MLPD.L и SPICHA.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 18.82% | 2.34% | 22.53% | 19.70% | 31.82% | 36.90% | -31.38% | 7.22% | -14.92% | -8.67% |
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 3.56% | 34.32% | -1.27% | 16.22% | -17.68% | 18.95% | 14.20% | 32.02% | -9.32% | 24.87% |
Correlation
The correlation between MLPD.L and SPICHA.SW is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2013 г. | 0.28 |
The correlation between MLPD.L and SPICHA.SW shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPD.L vs. SPICHA.SW — Ранг доходности на риск
MLPD.L
SPICHA.SW
Сравнение MLPD.L c SPICHA.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPD.L | SPICHA.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.19 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 3.85 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPD.L | SPICHA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.07 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.46 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.64 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.52 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок MLPD.L и SPICHA.SW
Максимальная просадка MLPD.L за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки SPICHA.SW в -27.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD.L и SPICHA.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPD.L | SPICHA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.22% | -27.79% | -54.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -13.01% | +4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.24% | -13.54% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.78% | -27.79% | +6.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.74% | -27.79% | -47.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -4.72% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.08% | -6.69% | -21.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.98% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPD.L и SPICHA.SW
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) имеют волатильность 4.46% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPD.L | SPICHA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 4.39% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 11.58% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 14.53% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 16.20% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.33% | 15.64% | +12.69% |
Сравнение комиссий MLPD.L и SPICHA.SW
MLPD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPICHA.SW в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPD.L и SPICHA.SW
Дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности SPICHA.SW в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 7.56% | 8.21% | 8.18% | 8.60% | 7.98% | 8.57% | 11.03% | 10.06% | 9.87% | 8.15% | 8.14% | 9.96% |
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 2.20% | 2.64% | 2.96% | 2.94% | 2.83% | 2.26% | 2.55% | 2.60% | 3.21% | 2.62% | 3.04% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
MLPD.L and SPICHA.SW have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPICHA.SW is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPICHA.SW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for MLPD.L.
MLPD.L is categorized as Energy Equities, while SPICHA.SW is Europe Equities. MLPD.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while SPICHA.SW tracks SPI® Index. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.50% for MLPD.L and 0.10% for SPICHA.SW.
Подберите оптимальное распределение для MLPD.L и SPICHA.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор