PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD.L с PFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD.L с PFE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while PFE (Pfizer Inc.) is a stock. Over the past 10 years, MLPD.L returned 7.11%/yr vs 1.79%/yr for PFE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MLPD.L и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPD.L показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью 6.34%. За последние 10 лет акции MLPD.L превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 7.11% против 1.79% соответственно.

MLPD.L

1 день
-0.49%
1 месяц
1.36%
С начала года
18.82%
6 месяцев
14.62%
1 год
15.61%
3 года*
18.84%
5 лет*
16.46%
10 лет*
7.11%

PFE

1 день
-1.61%
1 месяц
-0.23%
С начала года
6.34%
6 месяцев
2.75%
1 год
17.39%
3 года*
-7.47%
5 лет*
-3.62%
10 лет*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD.L и PFE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		18.82%2.34%22.53%19.70%31.82%36.90%-31.38%7.22%-14.92%-8.67%
PFE
Pfizer Inc.		6.34%0.65%-2.22%-41.26%-10.41%66.70%3.07%-6.91%24.82%15.90%

Correlation

The correlation between MLPD.L and PFE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2013 г.

0.10

The correlation between MLPD.L and PFE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Pfizer Inc.

Часто сравнивают с MLPD.L:
MLPD.L с MLPXMLPD.L с MLPAMLPD.L с TDIV.ASMLPD.L с EIPIXMLPD.L с JEPQMLPD.L с QYLDMLPD.L с MAIN
Часто сравнивают с PFE:
PFE с MRKPFE с JNJPFE с UNHPFE с ABBVPFE с MRNAPFE с SCHDPFE с SPY

Доходность на риск

MLPD.L vs. PFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD.L
Ранг доходности на риск MLPD.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PFE
Ранг доходности на риск PFE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD.L c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPD.LPFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
0.73

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.25

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.52

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

3.11

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPD.L vs. PFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD.L на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа PFE равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD.L и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPD.LPFEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.73

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

-0.14

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.08

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.33

-0.21

Просадки

Сравнение просадок MLPD.L и PFE

Максимальная просадка MLPD.L за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD.L и PFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPD.LPFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.22%

-69.24%

-12.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-11.47%

+2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.24%

-40.75%

+23.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

-58.96%

+37.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.74%

-58.96%

-16.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-46.90%

+43.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.08%

-22.89%

-5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

5.61%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD.L и PFE

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) составляет 4.46%, в то время как у Pfizer Inc. (PFE) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что MLPD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPD.LPFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.78%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

14.74%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

23.98%

-9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

25.52%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.33%

23.89%

+4.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD.L и PFE

Дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности PFE в 6.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.56%8.21%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%
PFE
Pfizer Inc.		6.71%6.91%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%

Часто задаваемые вопросы

MLPD.L and PFE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD.L и PFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор