Сравнение MLPD.L с NOVN.SW
MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while NOVN.SW (Novartis AG) is a stock. Over the past 10 years, MLPD.L returned 7.11%/yr vs 12.27%/yr for NOVN.SW. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLPD.L и NOVN.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MLPD.L торгуется в USD, в то время как NOVN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVN.SW были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MLPD.L показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у NOVN.SW с доходностью 9.27%. За последние 10 лет акции MLPD.L уступали акциям NOVN.SW по среднегодовой доходности: 7.11% против 12.27% соответственно.
MLPD.L
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 18.82%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 16.46%
- 10 лет*
- 7.11%
NOVN.SW
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 14.43%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 12.27%
Сравнение доходности по годам MLPD.L и NOVN.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 18.82% | 2.34% | 22.53% | 19.70% | 31.82% | 36.90% | -31.38% | 7.22% | -14.92% | -8.67% |
NOVN.SW Novartis AG | 9.27% | 46.11% | 0.96% | 22.94% | 7.48% | -3.63% | 4.07% | 30.55% | 5.39% | 21.32% |
Correlation
The correlation between MLPD.L and NOVN.SW is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2013 г. | 0.21 |
The correlation between MLPD.L and NOVN.SW shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPD.L vs. NOVN.SW — Ранг доходности на риск
MLPD.L
NOVN.SW
Сравнение MLPD.L c NOVN.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и Novartis AG (NOVN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPD.L | NOVN.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.28 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 5.55 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPD.L | NOVN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.45 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.65 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.55 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок MLPD.L и NOVN.SW
Максимальная просадка MLPD.L за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки NOVN.SW в -40.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD.L и NOVN.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPD.L | NOVN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.22% | -40.85% | -41.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -13.01% | +4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.24% | -19.68% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.78% | -21.10% | -0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.74% | -24.72% | -51.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -10.88% | +7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.08% | -9.01% | -19.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 5.30% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPD.L и NOVN.SW
Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) составляет 4.46%, в то время как у Novartis AG (NOVN.SW) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что MLPD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPD.L | NOVN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 6.66% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 15.00% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 20.53% | -6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 19.42% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.33% | 18.99% | +9.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPD.L и NOVN.SW
Дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности NOVN.SW в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 7.56% | 8.21% | 8.18% | 8.60% | 7.98% | 8.57% | 11.03% | 10.06% | 9.87% | 8.15% | 8.14% | 9.96% |
NOVN.SW Novartis AG | 3.19% | 3.19% | 3.72% | 3.77% | 3.91% | 3.94% | 3.72% | 3.27% | 3.98% | 3.98% | 4.35% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
MLPD.L and NOVN.SW have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MLPD.L и NOVN.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор