PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD.L с NBIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD.L с NBIS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while NBIS (Nebius Group N.V.) is a stock. Over the past year, MLPD.L returned 15.61% vs 351.53% for NBIS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MLPD.L и NBIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и Nebius Group N.V. (NBIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPD.L показывает доходность 18.82%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 160.44%.

MLPD.L

1 день
-0.49%
1 месяц
1.36%
С начала года
18.82%
6 месяцев
14.62%
1 год
15.61%
3 года*
18.84%
5 лет*
16.46%
10 лет*
7.11%

NBIS

1 день
-4.31%
1 месяц
23.13%
С начала года
160.44%
6 месяцев
117.28%
1 год
351.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD.L и NBIS

2026 (YTD)20252024
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		18.82%2.34%5.53%
NBIS
Nebius Group N.V.		160.44%202.18%46.25%

Correlation

The correlation between MLPD.L and NBIS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Nebius Group N.V.

Часто сравнивают с MLPD.L:
MLPD.L с MLPXMLPD.L с MLPAMLPD.L с TDIV.ASMLPD.L с EIPIXMLPD.L с JEPQMLPD.L с QYLDMLPD.L с MAIN
Часто сравнивают с NBIS:
NBIS с CRWVNBIS с APLDNBIS с PLTRNBIS с VOONBIS с CLSNBIS с TSMNBIS с GLXY

Доходность на риск

MLPD.L vs. NBIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD.L
Ранг доходности на риск MLPD.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
NBIS
Ранг доходности на риск NBIS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD.L c NBIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPD.LNBISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
3.39

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.71

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.41

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

7.79

-5.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

17.86

-13.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPD.L vs. NBIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD.L на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа NBIS равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD.L и NBIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPD.LNBISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

3.39

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

3.19

-3.06

Просадки

Сравнение просадок MLPD.L и NBIS

Максимальная просадка MLPD.L за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD.L и NBIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPD.LNBISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.22%

-58.27%

-23.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-45.47%

+36.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-17.58%

+14.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.08%

-19.02%

-9.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

19.79%

-16.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD.L и NBIS

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) составляет 4.46%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 33.60%. Это указывает на то, что MLPD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPD.LNBISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

33.60%

-29.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

71.53%

-60.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

104.78%

-90.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

110.72%

-90.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.33%

110.72%

-82.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD.L и NBIS

Дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, тогда как NBIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.56%8.21%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%
NBIS
Nebius Group N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MLPD.L and NBIS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD.L и NBIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор