PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD.L с MEUD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD.L с MEUD.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) and MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - MLPD.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while MEUD.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPD.L returned 7.11%/yr vs 9.79%/yr for MEUD.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. MLPD.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for MEUD.L.

Доходность

Сравнение доходности MLPD.L и MEUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MLPD.L торгуется в USD, в то время как MEUD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MEUD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MLPD.L показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у MEUD.L с доходностью 5.24%. За последние 10 лет акции MLPD.L уступали акциям MEUD.L по среднегодовой доходности: 7.11% против 9.79% соответственно.

MLPD.L

1 день
-0.49%
1 месяц
1.36%
С начала года
18.82%
6 месяцев
14.62%
1 год
15.61%
3 года*
18.84%
5 лет*
16.46%
10 лет*
7.11%

MEUD.L

1 день
0.11%
1 месяц
0.08%
С начала года
5.24%
6 месяцев
8.76%
1 год
16.91%
3 года*
16.48%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD.L и MEUD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		18.82%2.34%22.53%19.70%31.82%36.90%-31.38%7.22%-14.92%-8.67%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		5.24%36.05%1.93%19.47%-15.19%16.00%7.03%25.23%-14.71%26.41%

Correlation

The correlation between MLPD.L and MEUD.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2013 г.

0.39

The correlation between MLPD.L and MEUD.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPD.L и MEUD.L

Секторы
MLPD.L
MEUD.L

Энергетика

96.7%
5.3%

Коммунальные услуги

3.2%
4.4%

Промышленность

0.2%
20.3%

Сырьевые материалы

-

5.1%

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Финансовые услуги

-

23.9%

Здравоохранение

-

12.6%

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

-

9.4%

Энергетика

MLPD.L
96.7%
MEUD.L
5.3%

Коммунальные услуги

MLPD.L
3.2%
MEUD.L
4.4%

Промышленность

MLPD.L
0.2%
MEUD.L
20.3%

Сырьевые материалы

MLPD.L

-

MEUD.L
5.1%

Коммуникационные услуги

MLPD.L

-

MEUD.L
3.0%

Потребительский циклический сектор

MLPD.L

-

MEUD.L
7.1%

Потребительский защитный сектор

MLPD.L

-

MEUD.L
7.7%

Финансовые услуги

MLPD.L

-

MEUD.L
23.9%

Здравоохранение

MLPD.L

-

MEUD.L
12.6%

Недвижимость

MLPD.L

-

MEUD.L
1.2%

Технологии

MLPD.L

-

MEUD.L
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с MLPD.L:
MLPD.L с MLPXMLPD.L с MLPAMLPD.L с TDIV.ASMLPD.L с EIPIXMLPD.L с JEPQMLPD.L с QYLDMLPD.L с MAIN
Часто сравнивают с MEUD.L:
MEUD.L с SMEA.LMEUD.L с XSX6.LMEUD.L с VEUA.LMEUD.L с SPYMEUD.L с HMEU.LMEUD.L с VUAA.LMEUD.L с CS51.L

Доходность на риск

MLPD.L vs. MEUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD.L
Ранг доходности на риск MLPD.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MEUD.L
Ранг доходности на риск MEUD.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEUD.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEUD.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEUD.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEUD.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEUD.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD.L c MEUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPD.LMEUD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.16

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.71

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.46

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

5.19

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPD.L vs. MEUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD.L на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEUD.L равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD.L и MEUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPD.LMEUD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.16

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.44

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.51

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.35

-0.22

Просадки

Сравнение просадок MLPD.L и MEUD.L

Максимальная просадка MLPD.L за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки MEUD.L в -36.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD.L и MEUD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPD.LMEUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.22%

-36.31%

-45.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-11.53%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.24%

-14.53%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

-32.40%

+10.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.74%

-36.31%

-39.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-2.76%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.08%

-9.39%

-18.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.25%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD.L и MEUD.L

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что MLPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPD.LMEUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.92%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

12.01%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

14.58%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

19.16%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.33%

19.37%

+8.96%

Сравнение комиссий MLPD.L и MEUD.L

MLPD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MEUD.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD.L и MEUD.L

Дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, тогда как MEUD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.56%8.21%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%

Часто задаваемые вопросы

MLPD.L and MEUD.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MEUD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MEUD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for MLPD.L.

MLPD.L is categorized as Energy Equities, while MEUD.L is Europe Equities. MLPD.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.50% for MLPD.L and 0.15% for MEUD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD.L и MEUD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор