Сравнение MLPD.L с IWDA.AS
MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) and IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - MLPD.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while IWDA.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPD.L returned 7.11%/yr vs 13.07%/yr for IWDA.AS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. MLPD.L charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.AS.
Доходность
Сравнение доходности MLPD.L и IWDA.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MLPD.L торгуется в USD, в то время как IWDA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MLPD.L показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у IWDA.AS с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции MLPD.L уступали акциям IWDA.AS по среднегодовой доходности: 7.11% против 13.07% соответственно.
MLPD.L
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 18.82%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 16.46%
- 10 лет*
- 7.11%
IWDA.AS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение доходности по годам MLPD.L и IWDA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 18.82% | 2.34% | 22.53% | 19.70% | 31.82% | 36.90% | -31.38% | 7.22% | -14.92% | -8.67% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 9.79% | 21.46% | 19.36% | 23.68% | -18.74% | 23.51% | 15.60% | 27.07% | -8.63% | 22.70% |
Correlation
The correlation between MLPD.L and IWDA.AS is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2013 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between MLPD.L and IWDA.AS has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPD.L vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск
MLPD.L
IWDA.AS
Сравнение MLPD.L c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPD.L | IWDA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.40 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 3.05 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 13.16 | -8.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPD.L | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.22 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.75 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.81 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.68 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок MLPD.L и IWDA.AS
Максимальная просадка MLPD.L за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки IWDA.AS в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD.L и IWDA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPD.L | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.22% | -34.11% | -48.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -8.39% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.24% | -17.83% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.78% | -25.94% | +4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.74% | -34.11% | -41.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -0.51% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.08% | -4.64% | -23.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 1.95% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPD.L и IWDA.AS
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что MLPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPD.L | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 2.94% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 8.59% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 11.51% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 15.47% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.33% | 15.80% | +12.53% |
Сравнение комиссий MLPD.L и IWDA.AS
MLPD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWDA.AS в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPD.L и IWDA.AS
Дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, тогда как IWDA.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 7.56% | 8.21% | 8.18% | 8.60% | 7.98% | 8.57% | 11.03% | 10.06% | 9.87% | 8.15% | 8.14% | 9.96% |
Часто задаваемые вопросы
MLPD.L and IWDA.AS have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWDA.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWDA.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for MLPD.L.
MLPD.L is categorized as Energy Equities, while IWDA.AS is Global Equities. MLPD.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while IWDA.AS tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.50% for MLPD.L and 0.20% for IWDA.AS.
Подберите оптимальное распределение для MLPD.L и IWDA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор