PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD.L с IHYG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD.L с IHYG.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) and IHYG.L (iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - MLPD.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while IHYG.L is a European High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPD.L returned 7.11%/yr vs 3.35%/yr for IHYG.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MLPD.L и IHYG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MLPD.L торгуется в USD, в то время как IHYG.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IHYG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MLPD.L показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у IHYG.L с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции MLPD.L превзошли акции IHYG.L по среднегодовой доходности: 7.11% против 3.35% соответственно.

MLPD.L

1 день
-0.49%
1 месяц
1.36%
С начала года
18.82%
6 месяцев
14.62%
1 год
15.61%
3 года*
18.84%
5 лет*
16.46%
10 лет*
7.11%

IHYG.L

1 день
0.01%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.25%
3 года*
8.59%
5 лет*
1.48%
10 лет*
3.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD.L и IHYG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		18.82%2.34%22.53%19.70%31.82%36.90%-31.38%7.22%-14.92%-8.67%
IHYG.L
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)		-1.29%19.47%-0.83%14.86%-14.91%-3.98%10.09%7.57%-8.07%19.64%

Correlation

The correlation between MLPD.L and IHYG.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2013 г.

0.20

The correlation between MLPD.L and IHYG.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPD.L и IHYG.L

Секторы
MLPD.L
IHYG.L

Энергетика

96.7%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

MLPD.L
96.7%
IHYG.L

-

Коммунальные услуги

MLPD.L
3.2%
IHYG.L

-

Промышленность

MLPD.L
0.2%
IHYG.L

-

Сырьевые материалы

MLPD.L

-

IHYG.L

-

Коммуникационные услуги

MLPD.L

-

IHYG.L

-

Потребительский циклический сектор

MLPD.L

-

IHYG.L

-

Потребительский защитный сектор

MLPD.L

-

IHYG.L

-

Финансовые услуги

MLPD.L

-

IHYG.L
100.0%

Здравоохранение

MLPD.L

-

IHYG.L

-

Недвижимость

MLPD.L

-

IHYG.L

-

Технологии

MLPD.L

-

IHYG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с MLPD.L:
MLPD.L с MLPXMLPD.L с MLPAMLPD.L с TDIV.ASMLPD.L с EIPIXMLPD.L с JEPQMLPD.L с QYLDMLPD.L с MAIN
Часто сравнивают с IHYG.L:
IHYG.L с IEAC.ASIHYG.L с XHYA.DEIHYG.L с XAT1.DEIHYG.L с GLDIHYG.L с SDHA.LIHYG.L с YIEL.LIHYG.L с XHYG.L

Доходность на риск

MLPD.L vs. IHYG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD.L
Ранг доходности на риск MLPD.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IHYG.L
Ранг доходности на риск IHYG.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYG.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYG.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYG.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYG.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYG.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD.L c IHYG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPD.LIHYG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
0.55

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
0.85

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.10

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

0.58

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

1.67

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPD.L vs. IHYG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD.L на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа IHYG.L равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD.L и IHYG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPD.LIHYG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.55

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.14

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.31

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.31

-0.18

Просадки

Сравнение просадок MLPD.L и IHYG.L

Максимальная просадка MLPD.L за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки IHYG.L в -31.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD.L и IHYG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPD.LIHYG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.22%

-31.65%

-50.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-7.35%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.24%

-7.61%

-9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

-31.62%

+9.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.74%

-31.65%

-44.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-3.97%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.08%

-8.99%

-19.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.54%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD.L и IHYG.L

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что MLPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPD.LIHYG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

2.00%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

5.86%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

7.71%

+6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

10.62%

+9.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.33%

10.79%

+17.54%

Сравнение комиссий MLPD.L и IHYG.L

И MLPD.L, и IHYG.L имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD.L и IHYG.L

Дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности IHYG.L в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHYG.L
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)		5.18%5.44%6.10%5.41%3.70%3.07%3.67%3.76%3.68%3.77%4.03%4.59%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.56%8.21%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%

Часто задаваемые вопросы

MLPD.L and IHYG.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MLPD.L and IHYG.L have the same expense ratio: 0.50% per year.

MLPD.L is categorized as Energy Equities, while IHYG.L is European High Yield Bonds. MLPD.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while IHYG.L tracks Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD.L и IHYG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор