PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD.L с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD.L с GPIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - MLPD.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. MLPD.L is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, MLPD.L returned 15.61% vs 22.98% for GPIX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. MLPD.L charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности MLPD.L и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPD.L показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 8.17%.

MLPD.L

1 день
-0.49%
1 месяц
1.36%
С начала года
18.82%
6 месяцев
14.62%
1 год
15.61%
3 года*
18.84%
5 лет*
16.46%
10 лет*
7.11%

GPIX

1 день
0.29%
1 месяц
0.38%
С начала года
8.17%
6 месяцев
8.56%
1 год
22.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD.L и GPIX

2026 (YTD)202520242023
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		18.82%2.34%22.53%3.81%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.17%16.25%21.77%13.45%

Correlation

The correlation between MLPD.L and GPIX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.11

The correlation between MLPD.L and GPIX shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPD.L и GPIX

Секторы
MLPD.L
GPIX

Энергетика

96.7%
3.5%

Коммунальные услуги

3.2%
2.4%

Промышленность

0.2%
8.4%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.5%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

35.5%

Энергетика

MLPD.L
96.7%
GPIX
3.5%

Коммунальные услуги

MLPD.L
3.2%
GPIX
2.4%

Промышленность

MLPD.L
0.2%
GPIX
8.4%

Сырьевые материалы

MLPD.L

-

GPIX
1.8%

Коммуникационные услуги

MLPD.L

-

GPIX
11.5%

Потребительский циклический сектор

MLPD.L

-

GPIX
10.1%

Потребительский защитный сектор

MLPD.L

-

GPIX
4.9%

Финансовые услуги

MLPD.L

-

GPIX
11.6%

Здравоохранение

MLPD.L

-

GPIX
8.4%

Недвижимость

MLPD.L

-

GPIX
2.0%

Технологии

MLPD.L

-

GPIX
35.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с MLPD.L:
MLPD.L с MLPXMLPD.L с MLPAMLPD.L с TDIV.ASMLPD.L с EIPIXMLPD.L с JEPQMLPD.L с QYLDMLPD.L с MAIN
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

MLPD.L vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD.L
Ранг доходности на риск MLPD.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD.L c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPD.LGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.22

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.03

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.42

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.99

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

14.96

-10.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPD.L vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD.L на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа GPIX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD.L и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPD.LGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.22

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.71

-1.59

Просадки

Сравнение просадок MLPD.L и GPIX

Максимальная просадка MLPD.L за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD.L и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPD.LGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.22%

-17.50%

-64.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-7.71%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-2.06%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.08%

-1.48%

-26.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

1.54%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD.L и GPIX

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что MLPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPD.LGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.07%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

8.22%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

10.40%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

13.84%

+6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.33%

13.84%

+14.49%

Сравнение комиссий MLPD.L и GPIX

MLPD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD.L и GPIX

Дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что меньше доходности GPIX в 8.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.13%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.56%8.21%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%

Часто задаваемые вопросы

MLPD.L and GPIX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for MLPD.L.

MLPD.L is categorized as Energy Equities, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.50% for MLPD.L and 0.29% for GPIX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD.L и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор