PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD.L с EXV8.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD.L с EXV8.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) and EXV8.DE (iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - MLPD.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while EXV8.DE is a Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Construction & Materials. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPD.L returned 7.11%/yr vs 10.62%/yr for EXV8.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. MLPD.L charges 0.50%/yr vs 0.46%/yr for EXV8.DE.

Доходность

Сравнение доходности MLPD.L и EXV8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MLPD.L торгуется в USD, в то время как EXV8.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXV8.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MLPD.L показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у EXV8.DE с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции MLPD.L уступали акциям EXV8.DE по среднегодовой доходности: 7.11% против 10.62% соответственно.

MLPD.L

1 день
-0.49%
1 месяц
1.36%
С начала года
18.82%
6 месяцев
14.62%
1 год
15.61%
3 года*
18.84%
5 лет*
16.46%
10 лет*
7.11%

EXV8.DE

1 день
0.27%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.97%
1 год
8.70%
3 года*
18.73%
5 лет*
8.68%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD.L и EXV8.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		18.82%2.34%22.53%19.70%31.82%36.90%-31.38%7.22%-14.92%-8.67%
EXV8.DE
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)		-0.17%41.11%0.33%37.79%-23.39%21.82%7.56%39.90%-21.73%26.02%

Correlation

The correlation between MLPD.L and EXV8.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2013 г.

0.34

The correlation between MLPD.L and EXV8.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с MLPD.L:
MLPD.L с MLPXMLPD.L с MLPAMLPD.L с TDIV.ASMLPD.L с EIPIXMLPD.L с JEPQMLPD.L с QYLDMLPD.L с MAIN
Часто сравнивают с EXV8.DE:
EXV8.DE с EXH2.DEEXV8.DE с SXRT.DEEXV8.DE с GLDEXV8.DE с E6BR.DEEXV8.DE с EXV7.DEEXV8.DE с ESIN.DEEXV8.DE с MHL.DE

Доходность на риск

MLPD.L vs. EXV8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD.L
Ранг доходности на риск MLPD.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
EXV8.DE
Ранг доходности на риск EXV8.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV8.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV8.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV8.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV8.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV8.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD.L c EXV8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPD.LEXV8.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
0.43

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
0.79

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.09

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

0.56

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

1.68

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPD.L vs. EXV8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD.L на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа EXV8.DE равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD.L и EXV8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPD.LEXV8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.43

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.38

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.47

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.18

-0.06

Просадки

Сравнение просадок MLPD.L и EXV8.DE

Максимальная просадка MLPD.L за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки EXV8.DE в -68.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD.L и EXV8.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPD.LEXV8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.22%

-68.52%

-13.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-16.81%

+8.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.24%

-16.81%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

-39.87%

+18.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.74%

-42.95%

-32.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-8.02%

+4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.08%

-19.23%

-8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

5.56%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD.L и EXV8.DE

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) составляет 4.46%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что MLPD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXV8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPD.LEXV8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

6.84%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

17.56%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

21.55%

-7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

22.69%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.33%

22.46%

+5.87%

Сравнение комиссий MLPD.L и EXV8.DE

MLPD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EXV8.DE в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD.L и EXV8.DE

Дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности EXV8.DE в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV8.DE
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)		1.39%1.39%1.69%1.59%1.78%1.34%0.53%1.55%1.66%2.87%2.80%2.79%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.56%8.21%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%

Часто задаваемые вопросы

MLPD.L and EXV8.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXV8.DE is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXV8.DE is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.50% for MLPD.L.

MLPD.L is categorized as Energy Equities, while EXV8.DE is Industrials Equities. MLPD.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while EXV8.DE tracks STOXX® Europe 600 Construction & Materials. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.50% for MLPD.L and 0.46% for EXV8.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD.L и EXV8.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор