PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD.L с EWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD.L с EWP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) and EWP (iShares MSCI Spain ETF) are both exchange-traded funds - MLPD.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while EWP is a Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPD.L returned 7.11%/yr vs 11.50%/yr for EWP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MLPD.L и EWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPD.L показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у EWP с доходностью 5.10%. За последние 10 лет акции MLPD.L уступали акциям EWP по среднегодовой доходности: 7.11% против 11.50% соответственно.

MLPD.L

1 день
-0.49%
1 месяц
1.36%
С начала года
18.82%
6 месяцев
14.62%
1 год
15.61%
3 года*
18.84%
5 лет*
16.46%
10 лет*
7.11%

EWP

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.00%
С начала года
5.10%
6 месяцев
9.82%
1 год
33.13%
3 года*
30.85%
5 лет*
16.75%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD.L и EWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		18.82%2.34%22.53%19.70%31.82%36.90%-31.38%7.22%-14.92%-8.67%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		5.10%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%

Correlation

The correlation between MLPD.L and EWP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2013 г.

0.24

The correlation between MLPD.L and EWP shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPD.L и EWP

Секторы
MLPD.L
EWP

Энергетика

96.7%
5.3%

Коммунальные услуги

3.2%
21.2%

Промышленность

0.2%
16.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.9%

Потребительский циклический сектор

-

4.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

41.4%

Здравоохранение

-

1.3%

Недвижимость

-

2.9%

Технологии

-

4.9%

Энергетика

MLPD.L
96.7%
EWP
5.3%

Коммунальные услуги

MLPD.L
3.2%
EWP
21.2%

Промышленность

MLPD.L
0.2%
EWP
16.1%

Сырьевые материалы

MLPD.L

-

EWP

-

Коммуникационные услуги

MLPD.L

-

EWP
2.9%

Потребительский циклический сектор

MLPD.L

-

EWP
4.0%

Потребительский защитный сектор

MLPD.L

-

EWP

-

Финансовые услуги

MLPD.L

-

EWP
41.4%

Здравоохранение

MLPD.L

-

EWP
1.3%

Недвижимость

MLPD.L

-

EWP
2.9%

Технологии

MLPD.L

-

EWP
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

iShares MSCI Spain ETF

Часто сравнивают с MLPD.L:
MLPD.L с MLPXMLPD.L с MLPAMLPD.L с TDIV.ASMLPD.L с EIPIXMLPD.L с JEPQMLPD.L с QYLDMLPD.L с MAIN
Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ

Доходность на риск

MLPD.L vs. EWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD.L
Ранг доходности на риск MLPD.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD.L c EWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPD.LEWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.77

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.40

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.92

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

10.37

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPD.L vs. EWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD.L на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа EWP равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD.L и EWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPD.LEWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.77

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.83

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.52

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.31

-0.19

Просадки

Сравнение просадок MLPD.L и EWP

Максимальная просадка MLPD.L за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD.L и EWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPD.LEWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.22%

-61.19%

-21.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-11.38%

+2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.24%

-12.19%

-5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

-33.91%

+12.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.74%

-46.36%

-29.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-2.96%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.08%

-21.43%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.20%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD.L и EWP

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) составляет 4.46%, в то время как у iShares MSCI Spain ETF (EWP) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что MLPD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPD.LEWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

5.07%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

15.70%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

18.79%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

20.25%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.33%

22.24%

+6.09%

Сравнение комиссий MLPD.L и EWP

И MLPD.L, и EWP имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD.L и EWP

Дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности EWP в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.16%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.56%8.21%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%

Часто задаваемые вопросы

MLPD.L and EWP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MLPD.L and EWP have the same expense ratio: 0.50% per year.

MLPD.L is categorized as Energy Equities, while EWP is Europe Equities. MLPD.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while EWP tracks MSCI Spain Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD.L и EWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор