PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD.L с EUDV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD.L с EUDV.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) and EUDV.L (SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MLPD.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while EUDV.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPD.L returned 7.11%/yr vs 7.37%/yr for EUDV.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. MLPD.L charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for EUDV.L.

Доходность

Сравнение доходности MLPD.L и EUDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MLPD.L торгуется в USD, в то время как EUDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUDV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MLPD.L показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у EUDV.L с доходностью 3.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MLPD.L имеют среднегодовую доходность 7.11%, а акции EUDV.L немного впереди с 7.37%.

MLPD.L

1 день
-0.49%
1 месяц
1.36%
С начала года
18.82%
6 месяцев
14.62%
1 год
15.61%
3 года*
18.84%
5 лет*
16.46%
10 лет*
7.11%

EUDV.L

1 день
0.05%
1 месяц
-1.50%
С начала года
3.92%
6 месяцев
7.31%
1 год
9.07%
3 года*
16.26%
5 лет*
6.87%
10 лет*
7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD.L и EUDV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		18.82%2.34%22.53%19.70%31.82%36.90%-31.38%7.22%-14.92%-8.67%
EUDV.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		3.92%35.44%1.88%21.65%-15.79%6.15%-4.05%20.09%-12.29%25.94%

Correlation

The correlation between MLPD.L and EUDV.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2013 г.

0.35

The correlation between MLPD.L and EUDV.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPD.L и EUDV.L

Секторы
MLPD.L
EUDV.L

Энергетика

96.7%
2.7%

Коммунальные услуги

3.2%
19.5%

Промышленность

0.2%
22.4%

Сырьевые материалы

-

8.8%

Коммуникационные услуги

-

6.7%

Потребительский циклический сектор

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.9%

Финансовые услуги

-

23.1%

Здравоохранение

-

5.7%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

-

Энергетика

MLPD.L
96.7%
EUDV.L
2.7%

Коммунальные услуги

MLPD.L
3.2%
EUDV.L
19.5%

Промышленность

MLPD.L
0.2%
EUDV.L
22.4%

Сырьевые материалы

MLPD.L

-

EUDV.L
8.8%

Коммуникационные услуги

MLPD.L

-

EUDV.L
6.7%

Потребительский циклический сектор

MLPD.L

-

EUDV.L
1.3%

Потребительский защитный сектор

MLPD.L

-

EUDV.L
7.9%

Финансовые услуги

MLPD.L

-

EUDV.L
23.1%

Здравоохранение

MLPD.L

-

EUDV.L
5.7%

Недвижимость

MLPD.L

-

EUDV.L
1.9%

Технологии

MLPD.L

-

EUDV.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

Часто сравнивают с MLPD.L:
MLPD.L с MLPXMLPD.L с MLPAMLPD.L с TDIV.ASMLPD.L с EIPIXMLPD.L с JEPQMLPD.L с QYLDMLPD.L с MAIN
Часто сравнивают с EUDV.L:
EUDV.L с IQQA.DEEUDV.L с EUE.LEUDV.L с EPDPXEUDV.L с VTIEUDV.L с IPDPEUDV.L с SPYL.DEEUDV.L с EIRL

Доходность на риск

MLPD.L vs. EUDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD.L
Ранг доходности на риск MLPD.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
EUDV.L
Ранг доходности на риск EUDV.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD.L c EUDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPD.LEUDV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
0.70

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.04

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

0.90

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

2.74

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPD.L vs. EUDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD.L на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа EUDV.L равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD.L и EUDV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPD.LEUDV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.70

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.40

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.42

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.33

-0.20

Просадки

Сравнение просадок MLPD.L и EUDV.L

Максимальная просадка MLPD.L за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки EUDV.L в -39.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD.L и EUDV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPD.LEUDV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.22%

-39.03%

-43.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-10.01%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.24%

-13.83%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

-37.83%

+16.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.74%

-39.03%

-36.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-4.75%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.08%

-9.43%

-18.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.30%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD.L и EUDV.L

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что MLPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPD.LEUDV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

2.57%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

10.27%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

12.89%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

17.03%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.33%

17.39%

+10.94%

Сравнение комиссий MLPD.L и EUDV.L

MLPD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EUDV.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD.L и EUDV.L

Дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности EUDV.L в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		3.61%4.04%3.68%3.29%3.56%2.86%3.14%3.23%3.71%3.13%2.94%2.97%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.56%8.21%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%

Часто задаваемые вопросы

MLPD.L and EUDV.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUDV.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUDV.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for MLPD.L.

MLPD.L is categorized as Energy Equities, while EUDV.L is Europe Equities. MLPD.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while EUDV.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.50% for MLPD.L and 0.30% for EUDV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD.L и EUDV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор