Сравнение MLPD.L с CHDVD.SW
MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) and CHDVD.SW (iShares Swiss Dividend ETF (CH)) are both exchange-traded funds - MLPD.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while CHDVD.SW is a Europe Equities fund tracking the SPI® Select Dividend 20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPD.L returned 7.11%/yr vs 11.85%/yr for CHDVD.SW. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. MLPD.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for CHDVD.SW.
Доходность
Сравнение доходности MLPD.L и CHDVD.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MLPD.L торгуется в USD, в то время как CHDVD.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHDVD.SW были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MLPD.L показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у CHDVD.SW с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции MLPD.L уступали акциям CHDVD.SW по среднегодовой доходности: 7.11% против 11.85% соответственно.
MLPD.L
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 18.82%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 16.46%
- 10 лет*
- 7.11%
CHDVD.SW
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение доходности по годам MLPD.L и CHDVD.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 18.82% | 2.34% | 22.53% | 19.70% | 31.82% | 36.90% | -31.38% | 7.22% | -14.92% | -8.67% |
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 1.44% | 35.65% | 1.28% | 20.40% | -11.58% | 19.44% | 14.60% | 36.34% | -5.51% | 21.48% |
Correlation
The correlation between MLPD.L and CHDVD.SW is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2014 г. | 0.29 |
The correlation between MLPD.L and CHDVD.SW shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPD.L vs. CHDVD.SW — Ранг доходности на риск
MLPD.L
CHDVD.SW
Сравнение MLPD.L c CHDVD.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPD.L | CHDVD.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.05 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 3.13 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPD.L | CHDVD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.82 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.62 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.74 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.58 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок MLPD.L и CHDVD.SW
Максимальная просадка MLPD.L за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки CHDVD.SW в -30.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD.L и CHDVD.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPD.L | CHDVD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.22% | -30.26% | -51.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -11.46% | +2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.24% | -12.29% | -4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.78% | -23.54% | +1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.74% | -30.26% | -45.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -6.49% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.08% | -5.76% | -22.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.81% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPD.L и CHDVD.SW
Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) составляет 4.46%, в то время как у iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что MLPD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHDVD.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPD.L | CHDVD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 4.99% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 11.88% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 14.77% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 15.78% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.33% | 16.04% | +12.29% |
Сравнение комиссий MLPD.L и CHDVD.SW
MLPD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CHDVD.SW в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPD.L и CHDVD.SW
Дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности CHDVD.SW в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 3.23% | 3.46% | 3.32% | 3.48% | 3.48% | 2.92% | 3.07% | 3.25% | 3.83% | 3.50% | 2.70% | 3.13% |
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 7.56% | 8.21% | 8.18% | 8.60% | 7.98% | 8.57% | 11.03% | 10.06% | 9.87% | 8.15% | 8.14% | 9.96% |
Часто задаваемые вопросы
MLPD.L and CHDVD.SW have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHDVD.SW is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHDVD.SW is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for MLPD.L.
MLPD.L is categorized as Energy Equities, while CHDVD.SW is Europe Equities. MLPD.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while CHDVD.SW tracks SPI® Select Dividend 20 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.50% for MLPD.L and 0.15% for CHDVD.SW.
Подберите оптимальное распределение для MLPD.L и CHDVD.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор