PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD.L с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD.L с AMZN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past 10 years, MLPD.L returned 7.11%/yr vs 21.19%/yr for AMZN. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MLPD.L и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPD.L показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции MLPD.L уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 7.11% против 21.19% соответственно.

MLPD.L

1 день
-0.49%
1 месяц
1.36%
С начала года
18.82%
6 месяцев
14.62%
1 год
15.61%
3 года*
18.84%
5 лет*
16.46%
10 лет*
7.11%

AMZN

1 день
-0.33%
1 месяц
-10.07%
С начала года
6.24%
6 месяцев
8.08%
1 год
14.82%
3 года*
25.71%
5 лет*
8.37%
10 лет*
21.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD.L и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		18.82%2.34%22.53%19.70%31.82%36.90%-31.38%7.22%-14.92%-8.67%
AMZN
Amazon.com, Inc		6.24%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%

Correlation

The correlation between MLPD.L and AMZN is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2013 г.

0.09

The correlation between MLPD.L and AMZN shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с MLPD.L:
MLPD.L с MLPXMLPD.L с MLPAMLPD.L с TDIV.ASMLPD.L с EIPIXMLPD.L с JEPQMLPD.L с QYLDMLPD.L с MAIN
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

MLPD.L vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD.L
Ранг доходности на риск MLPD.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD.L c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPD.LAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
0.49

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
0.89

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.11

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

0.68

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

1.64

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPD.L vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD.L на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD.L и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPD.LAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.49

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.24

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.65

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.56

-0.44

Просадки

Сравнение просадок MLPD.L и AMZN

Максимальная просадка MLPD.L за все время составила -82.22%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD.L и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPD.LAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.22%

-94.40%

+12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-21.74%

+13.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.24%

-30.88%

+13.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

-56.15%

+34.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.74%

-56.15%

-19.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-10.83%

+7.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.08%

-28.12%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

9.08%

-5.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD.L и AMZN

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) составляет 4.46%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что MLPD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPD.LAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

7.80%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

20.58%

-9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

30.13%

-15.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

35.53%

-15.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.33%

32.48%

-4.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD.L и AMZN

Дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.56%8.21%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%

Часто задаваемые вопросы

MLPD.L and AMZN have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD.L и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор