Сравнение MLI с NFG
MLI (Mueller Industries, Inc.) and NFG (National Fuel Gas Company) are both stocks. MLI operates in Metal Fabrication (Industrials), while NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, MLI returned 26.27%/yr vs 6.57%/yr for NFG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLI и NFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLI показывает доходность 16.76%, что значительно выше, чем у NFG с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции MLI превзошли акции NFG по среднегодовой доходности: 26.27% против 6.57% соответственно.
MLI
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 16.76%
- 6 месяцев
- 19.89%
- 1 год
- 73.96%
- 3 года*
- 49.09%
- 5 лет*
- 43.56%
- 10 лет*
- 26.27%
NFG
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение доходности по годам MLI и NFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLI Mueller Industries, Inc. | 16.76% | 46.29% | 70.51% | 62.38% | 1.05% | 70.95% | 12.30% | 37.79% | -33.10% | -2.76% |
NFG National Fuel Gas Company | -4.09% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
Correlation
The correlation between MLI and NFG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1991 г. | 0.34 |
The correlation between MLI and NFG shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MLI:
$10.18
NFG:
$7.46
MLI:
13.09
NFG:
10.23
MLI:
0.85
NFG:
0.08
MLI:
2.54
NFG:
7.11
MLI:
$4.37B
NFG:
$988.24M
MLI:
$871.92M
NFG:
$576.67M
MLI:
$1.03B
NFG:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLI vs. NFG — Ранг доходности на риск
MLI
NFG
Сравнение MLI c NFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Industries, Inc. (MLI) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLI | NFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.97 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | -0.26 | +3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | -0.56 | +9.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLI | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | -0.26 | +2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 0.47 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.27 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.39 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок MLI и NFG
Максимальная просадка MLI за все время составила -61.72%, что больше максимальной просадки NFG в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLI и NFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLI | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.72% | -55.49% | -6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.33% | -20.45% | -1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.79% | -20.45% | -7.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.79% | -35.74% | +7.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.95% | -44.28% | -8.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -20.45% | +15.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -14.30% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 9.35% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLI и NFG
Mueller Industries, Inc. (MLI) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с National Fuel Gas Company (NFG) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что MLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLI | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.97% | 5.75% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.71% | 14.13% | +11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.09% | 19.83% | +10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.03% | 22.24% | +10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.76% | 24.05% | +11.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLI и NFG
Дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности NFG в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLI Mueller Industries, Inc. | 0.90% | 0.87% | 1.01% | 1.27% | 1.69% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.80% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLI и NFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mueller Industries, Inc. и National Fuel Gas Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MLI и NFG
MLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
MLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 312.23M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
MLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 239.02M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
Часто задаваемые вопросы
MLI and NFG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLI has higher volatility (9.97%) compared to NFG (5.75%). In terms of maximum drawdown, MLI dropped -61.72% vs NFG's -55.49%.
MLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLI и NFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор