PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLI с GATX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MLI с GATX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MLI (Mueller Industries, Inc.) and GATX (GATX Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MLI in Metal Fabrication, GATX in Rental & Leasing Services. Over the past 10 years, MLI returned 26.27%/yr vs 16.67%/yr for GATX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MLI и GATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mueller Industries, Inc. (MLI) и GATX Corporation (GATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLI показывает доходность 16.76%, что значительно выше, чем у GATX с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции MLI превзошли акции GATX по среднегодовой доходности: 26.27% против 16.67% соответственно.

MLI

1 день
0.35%
1 месяц
-5.12%
С начала года
16.76%
6 месяцев
19.89%
1 год
73.96%
3 года*
49.09%
5 лет*
43.56%
10 лет*
26.27%

GATX

1 день
0.77%
1 месяц
-7.54%
С начала года
2.00%
6 месяцев
4.94%
1 год
11.38%
3 года*
13.13%
5 лет*
14.35%
10 лет*
16.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLI и GATX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLI
Mueller Industries, Inc.		16.76%46.29%70.51%62.38%1.05%70.95%12.30%37.79%-33.10%-2.76%
GATX
GATX Corporation		2.00%11.09%31.10%15.22%4.17%27.88%3.24%19.76%16.65%3.78%

Correlation

The correlation between MLI and GATX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1991 г.

0.46

The correlation between MLI and GATX shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.59 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MLI:

$10.18

GATX:

$9.50

Коэффициент P/E

MLI:

13.09

GATX:

18.15

Коэффициент PEG

MLI:

0.85

GATX:

0.75

Коэффициент P/S

MLI:

2.54

GATX:

3.25

Общая выручка (12 мес.)

MLI:

$4.37B

GATX:

$1.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

MLI:

$871.92M

GATX:

$638.60M

EBITDA (12 мес.)

MLI:

$1.03B

GATX:

$892.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mueller Industries, Inc.

GATX Corporation

Часто сравнивают с MLI:
MLI с OMFMLI с WLKMLI с EXPDMLI с BCCMLI с SPYMLI с LECOMLI с JEPI
Часто сравнивают с GATX:
GATX с SKYWGATX с CACIGATX с ICEGATX с VOOGATX с MOGATX с FDXGATX с EXPD

Доходность на риск

MLI vs. GATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLI
Ранг доходности на риск MLI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GATX
Ранг доходности на риск GATX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GATX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GATX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GATX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GATX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GATX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLI c GATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Industries, Inc. (MLI) и GATX Corporation (GATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLIGATXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
0.49

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
0.82

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.11

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

0.63

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

1.55

+7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLI vs. GATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLI на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа GATX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLI и GATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLIGATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

0.49

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.33

0.56

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.56

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.37

+0.12

Просадки

Сравнение просадок MLI и GATX

Максимальная просадка MLI за все время составила -61.72%, что меньше максимальной просадки GATX в -72.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLI и GATX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLIGATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.72%

-72.08%

+10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.33%

-18.05%

-4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.79%

-23.00%

-4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.79%

-31.92%

+4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.95%

-38.32%

-14.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-14.14%

+9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.05%

-16.57%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

7.36%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MLI и GATX

Mueller Industries, Inc. (MLI) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с GATX Corporation (GATX) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что MLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLIGATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.97%

7.59%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.71%

18.15%

+7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.09%

23.21%

+6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.03%

25.54%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.76%

29.91%

+5.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLI и GATX

Дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности GATX в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GATX
GATX Corporation		1.44%1.44%1.50%1.83%1.96%1.92%2.31%2.22%2.49%2.70%2.60%3.57%
MLI
Mueller Industries, Inc.		0.90%0.87%1.01%1.27%1.69%0.88%1.14%1.26%1.71%9.60%0.94%1.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLI и GATX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mueller Industries, Inc. и GATX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.19B
583.70M
(MLI) Общая выручка
(GATX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MLI и GATX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mueller Industries, Inc. и GATX Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
MLI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GATX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GATX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 583.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MLI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 312.23M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.

GATX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GATX Corporation сообщила об операционной прибыли в 79.50M при выручке в 583.70M, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.

MLI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 239.02M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.

GATX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GATX Corporation сообщила о чистой прибыли в 85.50M при выручке в 583.70M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

Часто задаваемые вопросы

MLI and GATX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLI has higher volatility (9.97%) compared to GATX (7.59%). In terms of maximum drawdown, MLI dropped -61.72% vs GATX's -72.08%.

MLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLI и GATX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор