Сравнение MKC с PEP
MKC (McCormick & Company, Incorporated) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MKC in Packaged Foods, PEP in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, MKC returned 1.49%/yr vs 6.34%/yr for PEP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKC и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKC показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции MKC уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 1.49% против 6.34% соответственно.
MKC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -23.94%
- 1 год
- -33.99%
- 3 года*
- -17.31%
- 5 лет*
- -9.65%
- 10 лет*
- 1.49%
PEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- -5.03%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение доходности по годам MKC и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | -29.48% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.06% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between MKC and PEP is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.36 |
The correlation between MKC and PEP shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MKC:
$12.83B
PEP:
$192.87B
MKC:
$6.10
PEP:
$6.37
MKC:
7.80
PEP:
22.07
MKC:
5.67
PEP:
7.64
MKC:
1.80
PEP:
2.02
MKC:
1.84
PEP:
9.02
MKC:
$7.11B
PEP:
$95.45B
MKC:
$2.70B
PEP:
$51.60B
MKC:
$1.22B
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKC vs. PEP — Ранг доходности на риск
MKC
PEP
Сравнение MKC c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKC | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.12 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.77 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 2.04 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKC | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 0.58 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.13 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.32 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.38 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок MKC и PEP
Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKC | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -73.92% | +21.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.50% | -16.25% | -23.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.65% | -29.17% | -18.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.02% | -30.32% | -21.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.02% | -30.32% | -21.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.90% | -19.80% | -30.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -13.65% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 6.12% | +13.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKC и PEP
McCormick & Company, Incorporated (MKC) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что MKC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKC | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 6.35% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.08% | 14.92% | +8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.96% | 21.77% | +6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 18.38% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 19.67% | +4.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKC и PEP
Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности PEP в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.91% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.09% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKC и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKC и PEP
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
MKC and PEP have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKC has higher volatility (6.70%) compared to PEP (6.35%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKC и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор