PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKA.L с SDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MKA.L с SDEV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MKA.L (Mkango Resources Ltd) and SDEV (Stablecoin Development Corporation) are both stocks. MKA.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while SDEV operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, MKA.L returned 6.26%/yr vs -78.97%/yr for SDEV. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MKA.L и SDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Mkango Resources Ltd (MKA.L) и Stablecoin Development Corporation (SDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MKA.L торгуется в GBp, в то время как SDEV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDEV были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MKA.L показывает доходность -9.68%, что значительно выше, чем у SDEV с доходностью -95.85%.

MKA.L

1 день
2.44%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-9.68%
6 месяцев
-16.00%
1 год
150.75%
3 года*
57.50%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—

SDEV

1 день
3.54%
1 месяц
-27.29%
С начала года
-95.85%
6 месяцев
-85.06%
1 год
-38.66%
3 года*
-75.96%
5 лет*
-78.97%
10 лет*
-59.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKA.L и SDEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKA.L
Mkango Resources Ltd		-9.68%484.91%-30.87%-6.12%-60.48%77.14%103.49%-0.00%18.62%123.08%
SDEV
Stablecoin Development Corporation		-95.85%1,218.54%-91.44%-90.06%-83.45%-45.46%5.71%-20.32%-78.74%6.58%

Correlation

The correlation between MKA.L and SDEV is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2016 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKA.L:

£146.26M

SDEV:

$192.22M

EPS

MKA.L:

-£0.04

SDEV:

$12.02

Коэффициент P/S

MKA.L:

2.72K

SDEV:

20.47

Общая выручка (12 мес.)

MKA.L:

£50.78K

SDEV:

$2.46M

Валовая прибыль (12 мес.)

MKA.L:

-£544.15K

SDEV:

-$85.00K

EBITDA (12 мес.)

MKA.L:

-£17.87M

SDEV:

-$5.18M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mkango Resources Ltd

Stablecoin Development Corporation

Часто сравнивают с MKA.L:
MKA.L с HYMCMKA.L с IGLN.LMKA.L с ATEYYMKA.L с BEMKA.L с ASNDMKA.L с NVSMKA.L с APLD
Часто сравнивают с SDEV:
SDEV с MUSDEV с PLSDEV с CRVSSDEV с AXIASDEV с VALESDEV с AUSDEV с GDX

Доходность на риск

MKA.L vs. SDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKA.L
Ранг доходности на риск MKA.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKA.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKA.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SDEV
Ранг доходности на риск SDEV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKA.L c SDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mkango Resources Ltd (MKA.L) и Stablecoin Development Corporation (SDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKA.LSDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-0.16

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
1.66

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

-0.39

+3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

-0.58

+6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKA.L vs. SDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKA.L на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа SDEV равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKA.L и SDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKA.LSDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

-0.16

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.56

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.19

+0.47

Просадки

Сравнение просадок MKA.L и SDEV

Максимальная просадка MKA.L за все время составила -88.80%, что меньше максимальной просадки SDEV в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKA.L и SDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKA.LSDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.80%

-100.00%

+11.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.45%

-98.83%

+47.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.06%

-98.95%

+31.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.80%

-99.96%

+11.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.13%

-100.00%

+60.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.11%

-79.80%

+36.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.13%

66.74%

-41.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MKA.L и SDEV

Mkango Resources Ltd (MKA.L) и Stablecoin Development Corporation (SDEV) имеют волатильность 22.49% и 21.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKA.LSDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.49%

21.52%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.26%

185.61%

-137.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.38%

245.32%

-149.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.48%

140.64%

-63.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.06%

335.55%

-239.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKA.L и SDEV

MKA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 344.83%.

ПозицияTTM2025
MKA.L
Mkango Resources Ltd		0.00%0.00%
SDEV
Stablecoin Development Corporation		344.83%14.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKA.L и SDEV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mkango Resources Ltd и Stablecoin Development Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00M0.001.00M2.00M3.00M4.00M20222023202420252026
50.78K
2.46M
(MKA.L) Общая выручка
(SDEV) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MKA.L значения в GBp, SDEV значения в USD

Часто задаваемые вопросы

MKA.L and SDEV have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKA.L и SDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор