PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKA.L с LEGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKA.L с LEGR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MKA.L (Mkango Resources Ltd) is a stock, while LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) is Blockchain fund tracking the Indxx Blockchain Index. Over the past 5 years, MKA.L returned 6.26%/yr vs 12.65%/yr for LEGR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MKA.L и LEGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Mkango Resources Ltd (MKA.L) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MKA.L торгуется в GBp, в то время как LEGR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LEGR были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MKA.L показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у LEGR с доходностью 10.72%.

MKA.L

1 день
2.44%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-9.68%
6 месяцев
-16.00%
1 год
150.75%
3 года*
57.50%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—

LEGR

1 день
0.86%
1 месяц
3.02%
С начала года
10.72%
6 месяцев
12.03%
1 год
28.23%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKA.L и LEGR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MKA.L
Mkango Resources Ltd		-9.68%484.91%-30.87%-6.12%-60.48%77.14%103.49%-0.00%-17.31%
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		10.72%21.51%18.28%16.66%-9.38%19.02%15.24%23.12%-5.38%

Correlation

The correlation between MKA.L and LEGR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2018 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mkango Resources Ltd

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

Часто сравнивают с MKA.L:
MKA.L с HYMCMKA.L с IGLN.LMKA.L с ATEYYMKA.L с BEMKA.L с ASNDMKA.L с NVSMKA.L с APLD
Часто сравнивают с LEGR:
LEGR с BLOKLEGR с IBLCLEGR с DAPPLEGR с BITOLEGR с VOOLEGR с IBITLEGR с VGT

Доходность на риск

MKA.L vs. LEGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKA.L
Ранг доходности на риск MKA.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKA.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKA.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
LEGR
Ранг доходности на риск LEGR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEGR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGR: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKA.L c LEGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mkango Resources Ltd (MKA.L) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKA.LLEGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.23

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.93

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.54

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

13.29

-7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKA.L vs. LEGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKA.L на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEGR равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKA.L и LEGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKA.LLEGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.23

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.86

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.66

-0.39

Просадки

Сравнение просадок MKA.L и LEGR

Максимальная просадка MKA.L за все время составила -88.80%, что больше максимальной просадки LEGR в -32.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKA.L и LEGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKA.LLEGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.80%

-32.62%

-56.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.45%

-8.01%

-43.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.06%

-15.34%

-51.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.80%

-16.51%

-72.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.13%

-3.01%

-36.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.11%

-4.39%

-38.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.13%

2.13%

+23.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MKA.L и LEGR

Mkango Resources Ltd (MKA.L) имеет более высокую волатильность в 22.49% по сравнению с First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что MKA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKA.LLEGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.49%

4.49%

+18.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.26%

10.33%

+37.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.38%

12.74%

+82.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.48%

14.82%

+62.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.06%

19.13%

+76.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKA.L и LEGR

MKA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LEGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		1.71%1.84%2.40%2.56%2.64%1.80%0.95%2.04%1.30%
MKA.L
Mkango Resources Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MKA.L and LEGR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKA.L и LEGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор