PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKA.L с KEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MKA.L с KEN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MKA.L (Mkango Resources Ltd) and KEN (Kenon Holdings Ltd.) are both stocks. MKA.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while KEN operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, MKA.L returned 6.26%/yr vs 35.88%/yr for KEN. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MKA.L и KEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Mkango Resources Ltd (MKA.L) и Kenon Holdings Ltd. (KEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MKA.L торгуется в GBp, в то время как KEN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KEN были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MKA.L показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у KEN с доходностью 21.89%.

MKA.L

1 день
2.44%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-9.68%
6 месяцев
-16.00%
1 год
150.75%
3 года*
57.50%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—

KEN

1 день
1.90%
1 месяц
-12.02%
С начала года
21.89%
6 месяцев
30.43%
1 год
119.78%
3 года*
58.62%
5 лет*
35.88%
10 лет*
42.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKA.L и KEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKA.L
Mkango Resources Ltd		-9.68%484.91%-30.87%-6.12%-60.48%77.14%103.49%-0.00%18.62%123.08%
KEN
Kenon Holdings Ltd.		21.89%110.07%65.28%-23.20%-14.66%95.49%52.55%45.00%30.36%69.81%

Correlation

The correlation between MKA.L and KEN is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2016 г.

-0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKA.L:

£146.26M

KEN:

$4.06B

EPS

MKA.L:

-£0.04

KEN:

$1.54

Коэффициент P/S

MKA.L:

2.72K

KEN:

4.01

Общая выручка (12 мес.)

MKA.L:

£50.78K

KEN:

$1.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKA.L:

-£544.15K

KEN:

$166.82M

EBITDA (12 мес.)

MKA.L:

-£17.87M

KEN:

$339.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mkango Resources Ltd

Kenon Holdings Ltd.

Часто сравнивают с MKA.L:
MKA.L с HYMCMKA.L с IGLN.LMKA.L с ATEYYMKA.L с BEMKA.L с ASNDMKA.L с NVSMKA.L с APLD
Часто сравнивают с KEN:
KEN с CIVIKEN с CEGKEN с VOOKEN с BEPKEN с TRINKEN с SCHDKEN с ARCC

Доходность на риск

MKA.L vs. KEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKA.L
Ранг доходности на риск MKA.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKA.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKA.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
KEN
Ранг доходности на риск KEN: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEN: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKA.L c KEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mkango Resources Ltd (MKA.L) и Kenon Holdings Ltd. (KEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKA.LKENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
3.15

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.54

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.47

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

5.96

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

21.22

-15.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKA.L vs. KEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKA.L на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа KEN равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKA.L и KEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKA.LKENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

3.15

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.93

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.79

-0.52

Просадки

Сравнение просадок MKA.L и KEN

Максимальная просадка MKA.L за все время составила -88.80%, что больше максимальной просадки KEN в -66.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKA.L и KEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKA.LKENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.80%

-66.47%

-22.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.45%

-20.20%

-31.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.06%

-28.29%

-38.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.80%

-66.47%

-22.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.13%

-18.68%

-20.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.11%

-20.42%

-22.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.13%

5.67%

+19.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MKA.L и KEN

Mkango Resources Ltd (MKA.L) имеет более высокую волатильность в 22.49% по сравнению с Kenon Holdings Ltd. (KEN) с волатильностью 14.30%. Это указывает на то, что MKA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKA.LKENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.49%

14.30%

+8.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.26%

29.03%

+19.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.38%

38.29%

+57.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.48%

38.67%

+38.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.06%

41.50%

+54.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKA.L и KEN

MKA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KEN
Kenon Holdings Ltd.		5.03%7.24%11.18%11.46%25.00%7.35%7.41%5.75%96.34%0.00%0.00%45.52%
MKA.L
Mkango Resources Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKA.L и KEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mkango Resources Ltd и Kenon Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
50.78K
317.00M
(MKA.L) Общая выручка
(KEN) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MKA.L значения в GBp, KEN значения в USD

Часто задаваемые вопросы

MKA.L and KEN have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKA.L и KEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор