PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKA.L с CMCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MKA.L с CMCL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MKA.L (Mkango Resources Ltd) and CMCL (Caledonia Mining Corporation Plc) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — MKA.L in Other Industrial Metals & Mining, CMCL in Gold. Over the past 5 years, MKA.L returned 6.26%/yr vs 12.63%/yr for CMCL. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MKA.L и CMCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Mkango Resources Ltd (MKA.L) и Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MKA.L торгуется в GBp, в то время как CMCL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMCL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MKA.L показывает доходность -9.68%, что значительно выше, чем у CMCL с доходностью -23.11%.

MKA.L

1 день
2.44%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-9.68%
6 месяцев
-16.00%
1 год
150.75%
3 года*
57.50%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—

CMCL

1 день
-1.33%
1 месяц
-15.39%
С начала года
-23.11%
6 месяцев
-17.58%
1 год
9.90%
3 года*
14.03%
5 лет*
12.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKA.L и CMCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKA.L
Mkango Resources Ltd		-9.68%484.91%-30.87%-6.12%-60.48%77.14%103.49%-0.00%18.62%152.17%
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc		-23.11%166.32%-17.48%-2.48%24.63%-23.12%87.61%61.00%-21.96%15.85%

Correlation

The correlation between MKA.L and CMCL is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2017 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKA.L:

£146.26M

CMCL:

$390.18M

EPS

MKA.L:

-£0.04

CMCL:

$3.15

Коэффициент P/S

MKA.L:

2.72K

CMCL:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

MKA.L:

£50.78K

CMCL:

$274.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

MKA.L:

-£544.15K

CMCL:

$142.30M

EBITDA (12 мес.)

MKA.L:

-£17.87M

CMCL:

$137.13M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mkango Resources Ltd

Caledonia Mining Corporation Plc

Часто сравнивают с MKA.L:
MKA.L с HYMCMKA.L с IGLN.LMKA.L с ATEYYMKA.L с BEMKA.L с ASNDMKA.L с NVSMKA.L с APLD
Часто сравнивают с CMCL:
CMCL с BTGCMCL с BTG-USDCMCL с GDXCMCL с GOLDCMCL с AGCMCL с VOOCMCL с GC=F

Доходность на риск

MKA.L vs. CMCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKA.L
Ранг доходности на риск MKA.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKA.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKA.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CMCL
Ранг доходности на риск CMCL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKA.L c CMCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mkango Resources Ltd (MKA.L) и Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKA.LCMCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.16

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
0.63

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.08

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

0.21

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.97

0.41

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKA.L vs. CMCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKA.L на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа CMCL равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKA.L и CMCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKA.LCMCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.16

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.25

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.34

-0.06

Просадки

Сравнение просадок MKA.L и CMCL

Максимальная просадка MKA.L за все время составила -88.80%, что больше максимальной просадки CMCL в -60.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKA.L и CMCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKA.LCMCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.80%

-60.29%

-28.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.45%

-46.70%

-4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.06%

-46.70%

-20.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.80%

-46.70%

-42.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.13%

-46.70%

+7.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.11%

-35.10%

-8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.13%

24.40%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MKA.L и CMCL

Mkango Resources Ltd (MKA.L) имеет более высокую волатильность в 22.49% по сравнению с Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) с волатильностью 12.97%. Это указывает на то, что MKA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKA.LCMCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.49%

12.97%

+9.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.26%

45.80%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.38%

63.26%

+32.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.48%

50.78%

+26.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.06%

53.04%

+43.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKA.L и CMCL

MKA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc		2.84%2.14%5.95%4.59%4.52%4.29%2.11%3.27%5.23%1.86%
MKA.L
Mkango Resources Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKA.L и CMCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mkango Resources Ltd и Caledonia Mining Corporation Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20222023202420252026
50.78K
66.43M
(MKA.L) Общая выручка
(CMCL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MKA.L значения в GBp, CMCL значения в USD

Часто задаваемые вопросы

MKA.L and CMCL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKA.L и CMCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор