Сравнение MINV.L с UTIL.L
MINV.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF) and UTIL.L (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MINV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while UTIL.L is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, MINV.L returned 7.79%/yr vs 11.86%/yr for UTIL.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MINV.L charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for UTIL.L.
Доходность
Сравнение доходности MINV.L и UTIL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MINV.L торгуется в GBp, в то время как UTIL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UTIL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MINV.L показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у UTIL.L с доходностью 12.66%. За последние 10 лет акции MINV.L уступали акциям UTIL.L по среднегодовой доходности: 7.79% против 11.86% соответственно.
MINV.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 7.79%
UTIL.L
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 14.10%
- 1 год
- 31.00%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение доходности по годам MINV.L и UTIL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINV.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | 1.32% | 3.37% | 12.86% | 1.50% | 1.23% | 15.98% | -1.05% | 18.84% | 3.17% | 7.00% |
UTIL.L SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 12.66% | 41.15% | -3.27% | 10.84% | -1.95% | 1.85% | 18.14% | 21.98% | 4.38% | 13.96% |
Correlation
The correlation between MINV.L and UTIL.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г. | 0.47 |
The correlation between MINV.L and UTIL.L shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов MINV.L и UTIL.L
Секторы
MINV.L
UTIL.L
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Промышленность
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Технологии
MINV.L
UTIL.L
-
Финансовые услуги
MINV.L
UTIL.L
-
Здравоохранение
MINV.L
UTIL.L
-
Коммуникационные услуги
MINV.L
UTIL.L
-
Потребительский защитный сектор
MINV.L
UTIL.L
-
Промышленность
MINV.L
UTIL.L
Коммунальные услуги
MINV.L
UTIL.L
Потребительский циклический сектор
MINV.L
UTIL.L
-
Энергетика
MINV.L
UTIL.L
-
Сырьевые материалы
MINV.L
UTIL.L
-
Недвижимость
MINV.L
UTIL.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINV.L vs. UTIL.L — Ранг доходности на риск
MINV.L
UTIL.L
Сравнение MINV.L c UTIL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MINV.L | UTIL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.35 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 3.60 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 10.50 | -9.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MINV.L | UTIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 2.04 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.73 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.67 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.56 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок MINV.L и UTIL.L
Максимальная просадка MINV.L за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки UTIL.L в -28.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINV.L и UTIL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINV.L | UTIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -28.73% | -10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | -8.58% | +2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.10% | -12.60% | -7.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | -19.90% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.38% | -28.73% | +8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -5.30% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -5.71% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.94% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINV.L и UTIL.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) составляет 2.52%, в то время как у SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что MINV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINV.L | UTIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 5.38% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.84% | 13.01% | -7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.91% | 15.16% | -7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 16.36% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.40% | 17.79% | -2.39% |
Сравнение комиссий MINV.L и UTIL.L
MINV.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии UTIL.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINV.L и UTIL.L
Ни MINV.L, ни UTIL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MINV.L and UTIL.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UTIL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTIL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for MINV.L.
MINV.L is categorized as Global Equities, while UTIL.L is Utilities Equities. MINV.L tracks MSCI ACWI NR USD, while UTIL.L tracks MSCI World/Utilities NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.35% for MINV.L and 0.18% for UTIL.L.
Подберите оптимальное распределение для MINV.L и UTIL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор