PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINT с VOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINT с VOE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - MINT is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index. MINT is actively managed, while VOE is passively managed. Over the past 10 years, MINT returned 2.71%/yr vs 10.54%/yr for VOE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. MINT charges 0.36%/yr vs 0.05%/yr for VOE.

Доходность

Сравнение доходности MINT и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MINT показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 10.52%. За последние 10 лет акции MINT уступали акциям VOE по среднегодовой доходности: 2.71% против 10.54% соответственно.

MINT

1 день
0.01%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.86%
6 месяцев
2.21%
1 год
4.65%
3 года*
5.38%
5 лет*
3.48%
10 лет*
2.71%

VOE

1 день
-0.22%
1 месяц
1.68%
С начала года
10.52%
6 месяцев
11.54%
1 год
22.48%
3 года*
15.80%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINT и VOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF		1.86%4.74%5.94%6.26%-1.01%-0.03%1.62%3.34%1.72%1.86%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		10.52%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%

Correlation

The correlation between MINT and VOE is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г.

-0.01

The correlation between MINT and VOE shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с MINT:
MINT с EMNTMINT с NEARMINT с GSYMINT с PULSMINT с TBILMINT с SGOVMINT с CLOZ
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV

Доходность на риск

MINT vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINT
Ранг доходности на риск MINT: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINT: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINT: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINT: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINT: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINT: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINT c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINTVOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
17.14
1.97

+15.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
65.25
2.84

+62.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

20.44

1.34

+19.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

93.88

3.26

+90.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

935.03

12.35

+922.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINT vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINT на текущий момент составляет 17.14, что выше коэффициента Шарпа VOE равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINT и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINTVOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14

1.97

+15.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.01

0.53

+5.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.88

0.56

+2.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.47

0.44

+2.03

Просадки

Сравнение просадок MINT и VOE

Максимальная просадка MINT за все время составила -4.62%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT и VOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINTVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.62%

-61.50%

+56.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.05%

-6.93%

+6.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.16%

-18.45%

+18.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.42%

-19.70%

+17.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.62%

-43.18%

+38.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.12%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-8.35%

+8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

1.82%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MINT и VOE

Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) составляет 0.09%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что MINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINTVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

2.55%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.20%

8.20%

-8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27%

11.51%

-11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

16.04%

-15.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.95%

18.83%

-17.88%

Сравнение комиссий MINT и VOE

MINT берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VOE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINT и VOE

Дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности VOE в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF		4.28%4.63%5.22%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.88%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

MINT and VOE have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOE has higher volatility (2.55%) compared to MINT (0.09%). In terms of maximum drawdown, MINT dropped -4.62% vs VOE's -61.50%.

On 10-year performance, VOE leads with 10.54% vs 2.71% for MINT. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MINT has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOE has performed better with a 10.54% return vs 2.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.36% for MINT.

MINT has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 1.88% for VOE.

MINT is categorized as Ultrashort Bond, while VOE is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: PIMCO and Vanguard. Their fees differ too: 0.36% for MINT and 0.05% for VOE.

MINT currently has the higher Sharpe Ratio (17.14 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINT и VOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор