PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINT с SGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINT с SGLN.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - MINT is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. MINT is actively managed, while SGLN.L is passively managed. Over the past 10 years, MINT returned 2.71%/yr vs 12.93%/yr for SGLN.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. MINT charges 0.36%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.

Доходность

Сравнение доходности MINT и SGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MINT торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MINT показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции MINT уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 2.71% против 12.93% соответственно.

MINT

1 день
0.01%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.86%
6 месяцев
2.21%
1 год
4.65%
3 года*
5.38%
5 лет*
3.48%
10 лет*
2.71%

SGLN.L

1 день
0.00%
1 месяц
-7.99%
С начала года
0.50%
6 месяцев
3.21%
1 год
29.88%
3 года*
30.09%
5 лет*
17.90%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINT и SGLN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF		1.86%4.74%5.94%6.26%-1.01%-0.03%1.62%3.34%1.72%1.86%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.49%65.25%26.06%12.89%-0.12%-3.71%23.60%19.23%-1.55%11.36%

Correlation

The correlation between MINT and SGLN.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г.

0.09

The correlation between MINT and SGLN.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с MINT:
MINT с EMNTMINT с NEARMINT с GSYMINT с PULSMINT с TBILMINT с SGOVMINT с CLOZ
Часто сравнивают с SGLN.L:
SGLN.L с IGLN.LSGLN.L с GLDSGLN.L с IAUSGLN.L с SGLS.LSGLN.L с GLDW.LSGLN.L с GBSP.LSGLN.L с PHGP.L

Доходность на риск

MINT vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINT
Ранг доходности на риск MINT: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINT: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINT: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINT: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINT: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINT: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINT c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINTSGLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
17.14
1.22

+15.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
65.25
1.64

+63.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

20.44

1.23

+19.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

93.88

1.61

+92.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

935.03

4.24

+930.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINT vs. SGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINT на текущий момент составляет 17.14, что выше коэффициента Шарпа SGLN.L равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINT и SGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINTSGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14

1.22

+15.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.01

0.79

+5.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.88

0.69

+2.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.47

0.18

+2.29

Просадки

Сравнение просадок MINT и SGLN.L

Максимальная просадка MINT за все время составила -4.62%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT и SGLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINTSGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.62%

-56.74%

+52.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.05%

-18.44%

+18.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.16%

-19.67%

+19.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.42%

-21.27%

+18.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.62%

-21.27%

+16.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.44%

+18.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-33.03%

+32.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

7.02%

-7.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MINT и SGLN.L

Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) составляет 0.09%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что MINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINTSGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

5.64%

-5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.20%

21.23%

-21.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27%

24.49%

-24.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

22.63%

-22.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.95%

18.77%

-17.82%

Сравнение комиссий MINT и SGLN.L

MINT берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINT и SGLN.L

Дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF		4.28%4.63%5.22%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MINT and SGLN.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.36% for MINT.

MINT is categorized as Ultrashort Bond, while SGLN.L is Gold. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.36% for MINT and 0.12% for SGLN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINT и SGLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор