Сравнение MINT с QTUM
MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - MINT is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. MINT is actively managed, while QTUM is passively managed. Over the past 5 years, MINT returned 3.48%/yr vs 27.81%/yr for QTUM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. MINT charges 0.36%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.
Доходность
Сравнение доходности MINT и QTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MINT показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 44.14%.
MINT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 2.71%
QTUM
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 44.14%
- 6 месяцев
- 39.20%
- 1 год
- 80.80%
- 3 года*
- 48.48%
- 5 лет*
- 27.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MINT и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 1.86% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 3.34% | 0.38% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 44.14% | 36.65% | 50.54% | 39.86% | -28.80% | 35.18% | 42.05% | 47.99% | -19.02% |
Correlation
The correlation between MINT and QTUM is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2018 г. | 0.10 |
The correlation between MINT and QTUM shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINT vs. QTUM — Ранг доходности на риск
MINT
QTUM
Сравнение MINT c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MINT | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +14.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +61.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 20.44 | 1.47 | +18.98 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 93.88 | 5.32 | +88.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 935.03 | 19.76 | +915.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MINT | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14 | 2.94 | +14.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.01 | 1.04 | +4.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.47 | 1.03 | +1.44 |
Просадки
Сравнение просадок MINT и QTUM
Максимальная просадка MINT за все время составила -4.62%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINT | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.62% | -38.45% | +33.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.05% | -15.26% | +15.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.16% | -25.39% | +25.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.42% | -38.45% | +36.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.53% | +6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -8.25% | +8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 4.10% | -4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINT и QTUM
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) составляет 0.09%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что MINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINT | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 13.41% | -13.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 22.31% | -22.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27% | 27.73% | -27.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 26.85% | -26.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 27.34% | -26.39% |
Сравнение комиссий MINT и QTUM
MINT берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии QTUM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINT и QTUM
Дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности QTUM в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.28% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.74% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MINT and QTUM have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTUM has higher volatility (13.41%) compared to MINT (0.09%). In terms of maximum drawdown, MINT dropped -4.62% vs QTUM's -38.45%.
On 5-year performance, QTUM leads with 27.81% vs 3.48% for MINT. On fees, MINT is cheaper at 0.36% per year. On volatility, MINT has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 27.81% return vs 3.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MINT is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.
MINT has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 0.74% for QTUM.
MINT is categorized as Ultrashort Bond, while QTUM is Technology Equities. They also come from different issuers: PIMCO and Defiance. Their fees differ too: 0.36% for MINT and 0.40% for QTUM.
MINT currently has the higher Sharpe Ratio (17.14 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MINT и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор