PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDU с FAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIDU с FAS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MIDU (Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares) and FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - MIDU tracks the S&P MidCap 400 Index (300%) while FAS tracks the Russell 1000 Financial Services Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MIDU returned 11.46%/yr vs 19.57%/yr for FAS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MIDU charges 1.06%/yr vs 1.00%/yr for FAS.

Доходность

Сравнение доходности MIDU и FAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIDU показывает доходность 31.63%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью -19.73%. За последние 10 лет акции MIDU уступали акциям FAS по среднегодовой доходности: 11.46% против 19.57% соответственно.

MIDU

1 день
0.47%
1 месяц
-0.83%
С начала года
31.63%
6 месяцев
31.16%
1 год
55.79%
3 года*
22.83%
5 лет*
1.62%
10 лет*
11.46%

FAS

1 день
-1.75%
1 месяц
3.08%
С начала года
-19.73%
6 месяцев
-13.42%
1 год
-7.77%
3 года*
35.48%
5 лет*
5.32%
10 лет*
19.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIDU и FAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		31.63%-2.75%20.32%27.79%-49.27%72.89%-18.31%77.38%-39.21%46.86%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-19.73%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%

Correlation

The correlation between MIDU and FAS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2009 г.

0.84

The correlation between MIDU and FAS shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MIDU и FAS

Секторы
MIDU
FAS

Промышленность

25.0%
0.2%

Технологии

15.7%
1.7%

Финансовые услуги

14.4%
98.0%

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Здравоохранение

8.6%

-

Недвижимость

7.5%

-

Энергетика

5.5%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Промышленность

MIDU
25.0%
FAS
0.2%

Технологии

MIDU
15.7%
FAS
1.7%

Финансовые услуги

MIDU
14.4%
FAS
98.0%

Потребительский циклический сектор

MIDU
10.7%
FAS

-

Здравоохранение

MIDU
8.6%
FAS

-

Недвижимость

MIDU
7.5%
FAS

-

Энергетика

MIDU
5.5%
FAS

-

Сырьевые материалы

MIDU
4.8%
FAS

-

Потребительский защитный сектор

MIDU
3.8%
FAS

-

Коммунальные услуги

MIDU
3.1%
FAS

-

Коммуникационные услуги

MIDU
1.0%
FAS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Часто сравнивают с MIDU:
MIDU с TNAMIDU с UMDDMIDU с MVVMIDU с AMAGXMIDU с SPXLMIDU с UPROMIDU с mdy
Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU

Доходность на риск

MIDU vs. FAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDU
Ранг доходности на риск MIDU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDU: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDU c FAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDUFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
-0.18

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
0.04

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.01

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

-0.19

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

-0.44

+7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDU vs. FAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDU на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа FAS равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDU и FAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDUFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

-0.18

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.10

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.32

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.20

+0.14

Просадки

Сравнение просадок MIDU и FAS

Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, что меньше максимальной просадки FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и FAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDUFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.26%

-91.61%

+5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-40.88%

+15.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.41%

-43.10%

-17.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.14%

-66.88%

+2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.26%

-85.99%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-26.35%

+17.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.43%

-31.11%

+8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

17.73%

-9.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDU и FAS

Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) имеют волатильность 12.33% и 12.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDUFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.33%

12.20%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.19%

33.21%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.69%

43.36%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.49%

55.59%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.63%

61.35%

+2.28%

Сравнение комиссий MIDU и FAS

MIDU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FAS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDU и FAS

Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности FAS в 10.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		10.39%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%0.00%
MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares		0.67%1.04%1.10%1.43%0.11%0.00%0.06%0.71%0.70%2.67%1.89%

Часто задаваемые вопросы

MIDU and FAS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MIDU has higher volatility (12.33%) compared to FAS (12.20%). In terms of maximum drawdown, MIDU dropped -86.26% vs FAS's -91.61%.

On 10-year performance, FAS leads with 19.57% vs 11.46% for MIDU. On fees, FAS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 12.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAS has performed better with a 19.57% return vs 11.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.06% for MIDU.

FAS has the higher dividend yield at 10.39%, compared with 0.67% for MIDU.

MIDU tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%). Their fees differ too: 1.06% for MIDU and 1.00% for FAS.

MIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIDU и FAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор