PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHEIX с BISAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MHEIX с BISAX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MHEIX (MH Elite Income Fund of Funds) and BISAX (Brandes International Small Cap Equity Fund) are both mutual funds - MHEIX is a Global Allocation fund managed by MH Elite, while BISAX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brandes. Over the past 10 years, MHEIX returned 3.18%/yr vs 10.34%/yr for BISAX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. MHEIX charges 1.25%/yr vs 1.36%/yr for BISAX.

Доходность

Сравнение доходности MHEIX и BISAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) и Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MHEIX показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у BISAX с доходностью -1.11%. За последние 10 лет акции MHEIX уступали акциям BISAX по среднегодовой доходности: 3.18% против 10.34% соответственно.

MHEIX

1 день
0.18%
1 месяц
0.18%
С начала года
2.28%
6 месяцев
2.65%
1 год
8.59%
3 года*
6.22%
5 лет*
2.17%
10 лет*
3.18%

BISAX

1 день
-1.34%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
1.09%
1 год
11.59%
3 года*
28.12%
5 лет*
16.45%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MHEIX и BISAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHEIX
MH Elite Income Fund of Funds		2.28%4.76%5.98%7.55%-9.83%2.44%5.27%11.10%-3.24%5.40%
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		-1.11%45.50%23.18%39.03%-8.68%18.39%4.62%6.80%-20.13%11.52%

Correlation

The correlation between MHEIX and BISAX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2013 г.

0.44

Over the past year, the correlation between MHEIX and BISAX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MH Elite Income Fund of Funds

Brandes International Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с MHEIX:
MHEIX с CIBFXMHEIX с JNSMXMHEIX с CENTXMHEIX с MHELXMHEIX с FESGXMHEIX с PDAVXMHEIX с JNSGX
Часто сравнивают с BISAX:
BISAX с ONERXBISAX с FSTSXBISAX с DISVXBISAX с OLGAXBISAX с VOOBISAX с PRDMXBISAX с AVDV

Доходность на риск

MHEIX vs. BISAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHEIX
Ранг доходности на риск MHEIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHEIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHEIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHEIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHEIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHEIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BISAX
Ранг доходности на риск BISAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHEIX c BISAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) и Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHEIXBISAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
0.91

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.40

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.17

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

0.97

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

2.81

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHEIX vs. BISAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHEIX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа BISAX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHEIX и BISAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHEIXBISAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.91

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.19

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.73

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.81

-0.21

Просадки

Сравнение просадок MHEIX и BISAX

Максимальная просадка MHEIX за все время составила -16.95%, что меньше максимальной просадки BISAX в -47.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHEIX и BISAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MHEIXBISAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.95%

-47.30%

+30.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-11.63%

+7.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.57%

-11.63%

+5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.62%

-31.44%

+17.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.95%

-47.30%

+30.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-9.27%

+7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-8.04%

+5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

4.01%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MHEIX и BISAX

Текущая волатильность для MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) составляет 1.09%, в то время как у Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что MHEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BISAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MHEIXBISAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

2.95%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.87%

10.06%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.20%

12.41%

-6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.56%

13.89%

-8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

14.29%

-9.06%

Сравнение комиссий MHEIX и BISAX

MHEIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии BISAX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHEIX и BISAX

Дивидендная доходность MHEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности BISAX в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		3.26%3.23%3.06%2.81%3.87%3.46%0.81%0.66%3.88%8.33%4.00%3.44%
MHEIX
MH Elite Income Fund of Funds		3.71%0.00%3.33%2.38%3.17%1.49%2.30%2.21%2.10%1.69%2.48%2.87%

Часто задаваемые вопросы

MHEIX and BISAX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BISAX has higher volatility (2.95%) compared to MHEIX (1.09%). In terms of maximum drawdown, MHEIX dropped -16.95% vs BISAX's -47.30%.

MHEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MHEIX и BISAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор