Сравнение MGK с WM
MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index, while WM (Waste Management, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, MGK returned 18.91%/yr vs 15.25%/yr for WM. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGK и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGK показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у WM с доходностью -0.81%. За последние 10 лет акции MGK превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 18.91% против 15.25% соответственно.
MGK
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 25.21%
- 3 года*
- 25.50%
- 5 лет*
- 15.44%
- 10 лет*
- 18.91%
WM
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- -7.08%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 15.25%
Сравнение доходности по годам MGK и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 6.52% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 37.38% | -2.91% | 29.49% |
WM Waste Management, Inc. | -0.81% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between MGK and WM is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г. | 0.44 |
The correlation between MGK and WM shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGK vs. WM — Ранг доходности на риск
MGK
WM
Сравнение MGK c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGK | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.95 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.43 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | -0.95 | +6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGK | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | -0.38 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.59 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.78 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.36 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок MGK и WM
Максимальная просадка MGK за все время составила -47.97%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGK | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.97% | -77.85% | +29.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -16.72% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.36% | -18.14% | -5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -18.14% | -17.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.01% | -30.07% | -5.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -11.59% | +7.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -17.69% | +10.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 7.49% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGK и WM
Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) составляет 5.41%, в то время как у Waste Management, Inc. (WM) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что MGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGK | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 5.91% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 13.69% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 18.73% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.69% | 18.55% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 19.51% | +2.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGK и WM
Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности WM в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.33% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
WM Waste Management, Inc. | 1.64% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
MGK and WM have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WM has higher volatility (5.91%) compared to MGK (5.41%). In terms of maximum drawdown, MGK dropped -47.97% vs WM's -77.85%.
MGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGK и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор