PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGK с VOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGK с VOT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index, while VOT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGK returned 18.91%/yr vs 11.95%/yr for VOT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MGK и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью 5.49%. За последние 10 лет акции MGK превзошли акции VOT по среднегодовой доходности: 18.91% против 11.95% соответственно.

MGK

1 день
0.45%
1 месяц
-0.30%
С начала года
6.52%
6 месяцев
5.59%
1 год
25.21%
3 года*
25.50%
5 лет*
15.44%
10 лет*
18.91%

VOT

1 день
0.12%
1 месяц
1.80%
С начала года
5.49%
6 месяцев
3.73%
1 год
7.75%
3 года*
15.09%
5 лет*
6.19%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGK и VOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		6.52%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		5.49%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%

Correlation

The correlation between MGK and VOT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.88

The correlation between MGK and VOT shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MGK и VOT

Секторы
MGK
VOT

Технологии

56.1%
28.9%

Коммуникационные услуги

17.3%
3.8%

Потребительский циклический сектор

12.8%
13.9%

Здравоохранение

4.5%
9.3%

Финансовые услуги

4.5%
6.8%

Недвижимость

1.3%
4.8%

Коммунальные услуги

1.2%
3.5%

Промышленность

1.1%
23.7%

Сырьевые материалы

0.7%
1.8%

Потребительский защитный сектор

0.4%
0.8%

Энергетика

-

2.7%

Технологии

MGK
56.1%
VOT
28.9%

Коммуникационные услуги

MGK
17.3%
VOT
3.8%

Потребительский циклический сектор

MGK
12.8%
VOT
13.9%

Здравоохранение

MGK
4.5%
VOT
9.3%

Финансовые услуги

MGK
4.5%
VOT
6.8%

Недвижимость

MGK
1.3%
VOT
4.8%

Коммунальные услуги

MGK
1.2%
VOT
3.5%

Промышленность

MGK
1.1%
VOT
23.7%

Сырьевые материалы

MGK
0.7%
VOT
1.8%

Потребительский защитный сектор

MGK
0.4%
VOT
0.8%

Энергетика

MGK

-

VOT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Доходность на риск

MGK vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGK c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGKVOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
0.48

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
0.77

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.09

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

0.49

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.15

1.46

+3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGK vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа VOT равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGKVOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.48

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.29

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.57

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.44

+0.20

Просадки

Сравнение просадок MGK и VOT

Максимальная просадка MGK за все время составила -47.97%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и VOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGKVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.97%

-60.16%

+12.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-15.96%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-21.77%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-37.19%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-37.19%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-3.48%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-9.96%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

5.33%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и VOT

Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) имеют волатильность 5.41% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGKVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

5.45%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

12.85%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

16.20%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.69%

21.41%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

21.02%

+0.90%

Сравнение комиссий MGK и VOT

И MGK, и VOT имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и VOT

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VOT в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.33%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.63%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

MGK and VOT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOT has higher volatility (5.45%) compared to MGK (5.41%). In terms of maximum drawdown, MGK dropped -47.97% vs VOT's -60.16%.

On 10-year performance, MGK leads with 18.91% vs 11.95% for VOT. Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGK has performed better with a 18.91% return vs 11.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGK and VOT have the same expense ratio: 0.05% per year.

VOT has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.33% for MGK.

MGK is categorized as Large Cap Growth Equities, while VOT is Mid Cap Growth Equities. MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index, while VOT tracks CRSP US Mid Cap Growth Index.

MGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGK и VOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор