PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFDX с XLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFDX с XLP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MFDX (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF) and XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - MFDX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index, while XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MFDX returned 9.63%/yr vs 6.10%/yr for XLP. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MFDX charges 0.39%/yr vs 0.08%/yr for XLP.

Доходность

Сравнение доходности MFDX и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFDX показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 7.54%.

MFDX

1 день
0.29%
1 месяц
-2.47%
С начала года
8.03%
6 месяцев
10.99%
1 год
20.50%
3 года*
17.76%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—

XLP

1 день
-0.44%
1 месяц
-1.32%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.22%
1 год
4.50%
3 года*
7.23%
5 лет*
6.10%
10 лет*
7.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFDX и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		8.03%34.27%4.40%17.54%-10.27%11.07%6.90%19.88%-14.88%7.02%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		7.54%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%4.33%

Correlation

The correlation between MFDX and XLP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.47

Over the past year, the correlation between MFDX and XLP has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MFDX и XLP

Секторы
MFDX
XLP

Промышленность

19.9%

-

Финансовые услуги

16.4%

-

Сырьевые материалы

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.6%
1.0%

Потребительский защитный сектор

8.0%
99.0%

Технологии

7.1%

-

Коммуникационные услуги

7.0%

-

Энергетика

6.8%

-

Коммунальные услуги

6.4%

-

Здравоохранение

6.0%

-

Недвижимость

3.0%

-

Промышленность

MFDX
19.9%
XLP

-

Финансовые услуги

MFDX
16.4%
XLP

-

Сырьевые материалы

MFDX
10.8%
XLP

-

Потребительский циклический сектор

MFDX
8.6%
XLP
1.0%

Потребительский защитный сектор

MFDX
8.0%
XLP
99.0%

Технологии

MFDX
7.1%
XLP

-

Коммуникационные услуги

MFDX
7.0%
XLP

-

Энергетика

MFDX
6.8%
XLP

-

Коммунальные услуги

MFDX
6.4%
XLP

-

Здравоохранение

MFDX
6.0%
XLP

-

Недвижимость

MFDX
3.0%
XLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с IGROMFDX с AVLVMFDX с AVDVMFDX с FNDF
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMT

Доходность на риск

MFDX vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFDX c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFDXXLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.36

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
0.60

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.07

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

0.47

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

0.91

+6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFDX vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFDX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFDX и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFDXXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.36

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.46

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.44

+0.09

Просадки

Сравнение просадок MFDX и XLP

Максимальная просадка MFDX за все время составила -36.05%, примерно равная максимальной просадке XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и XLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFDXXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-35.90%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-9.69%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-12.39%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

-16.30%

-9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-7.19%

+3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-7.06%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.97%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MFDX и XLP

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) имеют волатильность 4.25% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFDXXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.30%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

9.97%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

12.75%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

13.31%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

14.74%

+1.68%

Сравнение комиссий MFDX и XLP

MFDX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFDX и XLP

Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности XLP в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.84%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%0.00%0.00%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.62%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

MFDX and XLP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLP has higher volatility (4.30%) compared to MFDX (4.25%). In terms of maximum drawdown, MFDX dropped -36.05% vs XLP's -35.90%.

On 5-year performance, MFDX leads with 9.63% vs 6.10% for XLP. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFDX has performed better with a 9.63% return vs 6.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for MFDX.

MFDX has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.62% for XLP.

MFDX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XLP is Consumer Staples Equities. MFDX tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index, while XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index. They also come from different issuers: PIMCO and State Street. Their fees differ too: 0.39% for MFDX and 0.08% for XLP.

MFDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFDX и XLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор