Сравнение MFDX с USD=X
MFDX (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 5 years, MFDX returned 9.63%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности MFDX и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFDX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- —
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам MFDX и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 8.03% | 34.27% | 4.40% | 17.54% | -10.27% | 11.07% | 6.90% | 19.88% | -14.88% | 7.02% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFDX vs. USD=X — Ранг доходности на риск
MFDX
USD=X
Сравнение MFDX c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFDX | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFDX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок MFDX и USD=X
Максимальная просадка MFDX за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFDX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.05% | 0.00% | -36.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | 0.00% | -10.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.62% | 0.00% | -11.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.58% | 0.00% | -25.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | 0.00% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | 0.00% | -6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 0.00% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFDX и USD=X
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFDX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 0.00% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 0.00% | +11.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 0.00% | +13.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 0.00% | +15.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 0.00% | +16.42% |
Часто задаваемые вопросы
MFDX has higher volatility (4.25%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, MFDX dropped -36.05% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для MFDX и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор