PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFDX с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFDX с SPYV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MFDX (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - MFDX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MFDX returned 9.63%/yr vs 10.75%/yr for SPYV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFDX charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности MFDX и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFDX показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 6.98%.

MFDX

1 день
0.29%
1 месяц
-2.47%
С начала года
8.03%
6 месяцев
10.99%
1 год
20.50%
3 года*
17.76%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—

SPYV

1 день
-0.23%
1 месяц
0.75%
С начала года
6.98%
6 месяцев
7.88%
1 год
20.07%
3 года*
15.23%
5 лет*
10.75%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFDX и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		8.03%34.27%4.40%17.54%-10.27%11.07%6.90%19.88%-14.88%7.02%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		6.98%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%10.18%

Correlation

The correlation between MFDX and SPYV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.75

The correlation between MFDX and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFDX и SPYV

Секторы
MFDX
SPYV

Промышленность

19.9%
10.8%

Финансовые услуги

16.4%
14.5%

Сырьевые материалы

10.8%
3.4%

Потребительский циклический сектор

8.6%
11.2%

Потребительский защитный сектор

8.0%
9.1%

Технологии

7.1%
21.5%

Коммуникационные услуги

7.0%
3.2%

Энергетика

6.8%
7.1%

Коммунальные услуги

6.4%
4.3%

Здравоохранение

6.0%
11.6%

Недвижимость

3.0%
3.3%

Промышленность

MFDX
19.9%
SPYV
10.8%

Финансовые услуги

MFDX
16.4%
SPYV
14.5%

Сырьевые материалы

MFDX
10.8%
SPYV
3.4%

Потребительский циклический сектор

MFDX
8.6%
SPYV
11.2%

Потребительский защитный сектор

MFDX
8.0%
SPYV
9.1%

Технологии

MFDX
7.1%
SPYV
21.5%

Коммуникационные услуги

MFDX
7.0%
SPYV
3.2%

Энергетика

MFDX
6.8%
SPYV
7.1%

Коммунальные услуги

MFDX
6.4%
SPYV
4.3%

Здравоохранение

MFDX
6.0%
SPYV
11.6%

Недвижимость

MFDX
3.0%
SPYV
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с IGROMFDX с AVLVMFDX с AVDVMFDX с FNDF
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

MFDX vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFDX c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFDXSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.04

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.86

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

3.24

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

12.39

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFDX vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFDX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFDX и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFDXSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.04

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.75

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.42

+0.11

Просадки

Сравнение просадок MFDX и SPYV

Максимальная просадка MFDX за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFDXSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-58.45%

+22.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-6.22%

-4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-17.54%

+5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

-17.89%

-7.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-1.35%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-8.71%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.62%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MFDX и SPYV

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что MFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFDXSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

2.28%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

7.18%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

9.91%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

14.41%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

16.95%

-0.53%

Сравнение комиссий MFDX и SPYV

MFDX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFDX и SPYV

Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности SPYV в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.84%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.70%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

MFDX and SPYV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFDX has higher volatility (4.25%) compared to SPYV (2.28%). In terms of maximum drawdown, MFDX dropped -36.05% vs SPYV's -58.45%.

On 5-year performance, SPYV leads with 10.75% vs 9.63% for MFDX. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYV has performed better with a 10.75% return vs 9.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for MFDX.

MFDX has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.70% for SPYV.

MFDX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPYV is S&P 500. MFDX tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index, while SPYV tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: PIMCO and State Street. Their fees differ too: 0.39% for MFDX and 0.04% for SPYV.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFDX и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор