PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFDX с COIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFDX с COIN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MFDX (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index, while COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, MFDX returned 9.63%/yr vs -6.29%/yr for COIN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MFDX и COIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFDX показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -28.31%.

MFDX

1 день
0.29%
1 месяц
-2.47%
С начала года
8.03%
6 месяцев
10.99%
1 год
20.50%
3 года*
17.76%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—

COIN

1 день
6.37%
1 месяц
-19.41%
С начала года
-28.31%
6 месяцев
-40.88%
1 год
-35.48%
3 года*
44.90%
5 лет*
-6.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFDX и COIN

2026 (YTD)20252024202320222021
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		8.03%34.27%4.40%17.54%-10.27%3.83%
COIN
Coinbase Global, Inc.		-28.31%-8.92%42.77%391.44%-85.98%-23.12%

Correlation

The correlation between MFDX and COIN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Coinbase Global, Inc.

Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с IGROMFDX с AVLVMFDX с AVDVMFDX с FNDF
Часто сравнивают с COIN:
COIN с BTC-USDCOIN с MSTRCOIN с HOODCOIN с CRCLCOIN с CONYCOIN с GLXY.TOCOIN с SPY

Доходность на риск

MFDX vs. COIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
COIN
Ранг доходности на риск COIN: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIN: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIN: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIN: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFDX c COIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFDXCOINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
-0.51

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
-0.41

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.95

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

-0.54

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

-0.88

+8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFDX vs. COIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFDX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа COIN равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFDX и COIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFDXCOINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

-0.51

+1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

-0.07

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.15

+0.68

Просадки

Сравнение просадок MFDX и COIN

Максимальная просадка MFDX за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и COIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFDXCOINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-90.90%

+54.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-66.39%

+55.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-66.39%

+54.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

-90.90%

+65.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-61.38%

+58.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-49.86%

+43.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

40.25%

-37.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MFDX и COIN

Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) составляет 4.25%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 21.42%. Это указывает на то, что MFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFDXCOINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

21.42%

-17.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

51.58%

-39.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

70.60%

-56.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

85.93%

-70.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

85.40%

-68.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFDX и COIN

Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COIN
Coinbase Global, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.84%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%

Часто задаваемые вопросы

MFDX and COIN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COIN has higher volatility (21.42%) compared to MFDX (4.25%). In terms of maximum drawdown, MFDX dropped -36.05% vs COIN's -90.90%.

MFDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFDX и COIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор