PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFDX с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFDX с ARKK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MFDX (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - MFDX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. MFDX is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 5 years, MFDX returned 9.63%/yr vs -7.38%/yr for ARKK. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFDX charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности MFDX и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFDX показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -1.35%.

MFDX

1 день
0.29%
1 месяц
-2.47%
С начала года
8.03%
6 месяцев
10.99%
1 год
20.50%
3 года*
17.76%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—

ARKK

1 день
1.87%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-7.42%
1 год
24.13%
3 года*
21.64%
5 лет*
-7.38%
10 лет*
15.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFDX и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		8.03%34.27%4.40%17.54%-10.27%11.07%6.90%19.88%-14.88%7.02%
ARKK
ARK Innovation ETF		-1.35%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%11.65%

Correlation

The correlation between MFDX and ARKK is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.55

The correlation between MFDX and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFDX и ARKK

Секторы
MFDX
ARKK

Промышленность

19.9%
6.3%

Финансовые услуги

16.4%
15.4%

Сырьевые материалы

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.6%
13.7%

Потребительский защитный сектор

8.0%

-

Технологии

7.1%
26.4%

Коммуникационные услуги

7.0%
10.9%

Энергетика

6.8%

-

Коммунальные услуги

6.4%

-

Здравоохранение

6.0%
27.4%

Недвижимость

3.0%

-

Промышленность

MFDX
19.9%
ARKK
6.3%

Финансовые услуги

MFDX
16.4%
ARKK
15.4%

Сырьевые материалы

MFDX
10.8%
ARKK

-

Потребительский циклический сектор

MFDX
8.6%
ARKK
13.7%

Потребительский защитный сектор

MFDX
8.0%
ARKK

-

Технологии

MFDX
7.1%
ARKK
26.4%

Коммуникационные услуги

MFDX
7.0%
ARKK
10.9%

Энергетика

MFDX
6.8%
ARKK

-

Коммунальные услуги

MFDX
6.4%
ARKK

-

Здравоохранение

MFDX
6.0%
ARKK
27.4%

Недвижимость

MFDX
3.0%
ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с IGROMFDX с AVLVMFDX с AVDVMFDX с FNDF
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

MFDX vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFDX c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFDXARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.67

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.13

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.13

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

0.77

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

1.71

+5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFDX vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFDX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFDX и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFDXARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.67

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

-0.16

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.34

+0.19

Просадки

Сравнение просадок MFDX и ARKK

Максимальная просадка MFDX за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFDXARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-80.97%

+44.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-31.35%

+20.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-39.56%

+27.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

-77.23%

+51.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-50.87%

+47.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-30.14%

+23.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

14.18%

-11.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MFDX и ARKK

Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) составляет 4.25%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что MFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFDXARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

11.34%

-7.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

25.96%

-14.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

36.15%

-22.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

46.38%

-31.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

40.34%

-23.92%

Сравнение комиссий MFDX и ARKK

MFDX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFDX и ARKK

Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.84%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MFDX and ARKK have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (11.34%) compared to MFDX (4.25%). In terms of maximum drawdown, MFDX dropped -36.05% vs ARKK's -80.97%.

On 5-year performance, MFDX leads with 9.63% vs -7.38% for ARKK. On fees, MFDX is cheaper at 0.39% per year. On volatility, MFDX has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFDX has performed better with a 9.63% return vs -7.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFDX is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

MFDX has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.00% for ARKK.

MFDX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: PIMCO and ARK. Their fees differ too: 0.39% for MFDX and 0.75% for ARKK.

MFDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFDX и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор