PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFDX с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFDX с AGG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MFDX (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - MFDX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MFDX returned 9.63%/yr vs -0.03%/yr for AGG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. MFDX charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for AGG.

Доходность

Сравнение доходности MFDX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFDX показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью -0.08%.

MFDX

1 день
0.29%
1 месяц
-2.47%
С начала года
8.03%
6 месяцев
10.99%
1 год
20.50%
3 года*
17.76%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—

AGG

1 день
0.00%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.26%
1 год
4.97%
3 года*
3.88%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFDX и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		8.03%34.27%4.40%17.54%-10.27%11.07%6.90%19.88%-14.88%7.07%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		-0.08%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%-0.33%

Correlation

The correlation between MFDX and AGG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г.

0.14

Over the past year, MFDX and AGG have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с IGROMFDX с AVLVMFDX с AVDVMFDX с FNDF
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

MFDX vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFDX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFDXAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.32

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.94

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

1.81

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

5.44

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFDX vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFDX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFDX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFDXAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.32

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

-0.00

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.59

-0.06

Просадки

Сравнение просадок MFDX и AGG

Максимальная просадка MFDX за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFDXAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-18.43%

-17.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-2.76%

-7.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-6.11%

-5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

-17.82%

-7.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-2.47%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-2.71%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

0.92%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MFDX и AGG

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что MFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFDXAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

1.29%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

2.77%

+8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

3.80%

+10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

6.09%

+8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

5.41%

+11.01%

Сравнение комиссий MFDX и AGG

MFDX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFDX и AGG

Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности AGG в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		4.00%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.84%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MFDX and AGG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFDX has higher volatility (4.25%) compared to AGG (1.29%). In terms of maximum drawdown, MFDX dropped -36.05% vs AGG's -18.43%.

On 5-year performance, MFDX leads with 9.63% vs -0.03% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AGG has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFDX has performed better with a 9.63% return vs -0.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for MFDX.

AGG has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 2.84% for MFDX.

MFDX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AGG is Total Bond Market. MFDX tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index, while AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.39% for MFDX and 0.03% for AGG.

MFDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFDX и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор