PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFC с TSCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MFC с TSCO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MFC (Manulife Financial Corporation) and TSCO (Tractor Supply Company) are both stocks. MFC operates in Insurance - Life (Financial Services), while TSCO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MFC returned 15.88%/yr vs 6.65%/yr for TSCO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MFC и TSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manulife Financial Corporation (MFC) и Tractor Supply Company (TSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFC показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у TSCO с доходностью -38.97%. За последние 10 лет акции MFC превзошли акции TSCO по среднегодовой доходности: 15.88% против 6.65% соответственно.

MFC

1 день
0.46%
1 месяц
-1.92%
С начала года
9.27%
6 месяцев
13.46%
1 год
24.59%
3 года*
32.27%
5 лет*
19.18%
10 лет*
15.88%

TSCO

1 день
1.21%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-38.97%
6 месяцев
-42.78%
1 год
-39.60%
3 года*
-9.81%
5 лет*
-1.88%
10 лет*
6.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFC и TSCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFC
Manulife Financial Corporation		9.27%22.95%45.75%31.13%-1.18%12.17%-7.18%49.19%-29.89%22.17%
TSCO
Tractor Supply Company		-38.97%-4.16%25.43%-2.55%-3.97%71.57%52.33%13.53%13.34%0.32%

Correlation

The correlation between MFC and TSCO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 1999 г.

0.28

The correlation between MFC and TSCO shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MFC:

$4.06

TSCO:

$2.06

Коэффициент P/E

MFC:

9.59

TSCO:

14.62

Коэффициент PEG

MFC:

3.36

TSCO:

3.20

Коэффициент P/S

MFC:

0.78

TSCO:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

MFC:

$79.35B

TSCO:

$15.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

MFC:

$26.46B

TSCO:

$5.16B

EBITDA (12 мес.)

MFC:

$8.26B

TSCO:

$1.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manulife Financial Corporation

Tractor Supply Company

Часто сравнивают с MFC:
MFC с MFC.TOMFC с SLF.TOMFC с POW.TOMFC с PRUMFC с AFGMFC с SPYMFC с ALL
Часто сравнивают с TSCO:
TSCO с LOWTSCO с DETSCO с ORLYTSCO с CTASTSCO с SPYTSCO с VOOTSCO с SCHD

Доходность на риск

MFC vs. TSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFC
Ранг доходности на риск MFC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TSCO
Ранг доходности на риск TSCO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFC c TSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Financial Corporation (MFC) и Tractor Supply Company (TSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFCTSCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
-1.30

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
-1.84

+3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.77

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

-0.75

+2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

-1.79

+7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFC vs. TSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFC на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа TSCO равного -1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFC и TSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFCTSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

-1.30

+2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

-0.07

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.23

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.43

-0.08

Просадки

Сравнение просадок MFC и TSCO

Максимальная просадка MFC за все время составила -83.61%, что больше максимальной просадки TSCO в -76.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFC и TSCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFCTSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.61%

-76.15%

-7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-52.69%

+40.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.75%

-52.69%

+35.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-52.69%

+25.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.44%

-52.69%

-4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-51.07%

+49.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.41%

-17.45%

-11.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

22.12%

-17.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MFC и TSCO

Текущая волатильность для Manulife Financial Corporation (MFC) составляет 7.84%, в то время как у Tractor Supply Company (TSCO) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что MFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFCTSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

12.35%

-4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

26.55%

-10.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

30.73%

-10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.13%

28.85%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.42%

29.41%

-0.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFC и TSCO

Дивидендная доходность MFC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности TSCO в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFC
Manulife Financial Corporation		3.43%3.45%4.16%4.86%5.71%4.91%4.70%3.71%4.08%3.93%4.15%5.38%
TSCO
Tractor Supply Company		3.12%1.84%1.66%1.92%1.64%0.87%1.07%1.46%1.44%1.40%1.21%0.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MFC и TSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manulife Financial Corporation и Tractor Supply Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-40.00B-20.00B0.0020.00B40.00B20222023202420252026
12.31B
3.90B
(MFC) Общая выручка
(TSCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MFC и TSCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Manulife Financial Corporation и Tractor Supply Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
25.6%
Активы портфеля
MFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.31B при выручке в 12.31B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

TSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о валовой прибыли в 997.97M при выручке в 3.90B, что соответствует валовой рентабельности в 25.6%.

MFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 12.31B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

TSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила об операционной прибыли в 297.73M при выручке в 3.90B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

MFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 12.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

TSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о чистой прибыли в 227.41M при выручке в 3.90B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

Часто задаваемые вопросы

MFC and TSCO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSCO has higher volatility (12.35%) compared to MFC (7.84%). In terms of maximum drawdown, MFC dropped -83.61% vs TSCO's -76.15%.

MFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFC и TSCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор