Сравнение MFC с MDLZ
MFC (Manulife Financial Corporation) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. MFC operates in Insurance - Life (Financial Services), while MDLZ operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MFC returned 15.88%/yr vs 5.61%/yr for MDLZ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MFC и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFC показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 15.43%. За последние 10 лет акции MFC превзошли акции MDLZ по среднегодовой доходности: 15.88% против 5.61% соответственно.
MFC
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 13.46%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- 32.27%
- 5 лет*
- 19.18%
- 10 лет*
- 15.88%
MDLZ
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение доходности по годам MFC и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFC Manulife Financial Corporation | 9.27% | 22.95% | 45.75% | 31.13% | -1.18% | 12.17% | -7.18% | 49.19% | -29.89% | 22.17% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 15.43% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
Correlation
The correlation between MFC and MDLZ is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2001 г. | 0.26 |
The correlation between MFC and MDLZ shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MFC:
$4.06
MDLZ:
$2.68
MFC:
9.59
MDLZ:
22.99
MFC:
0.78
MDLZ:
1.53
MFC:
$79.35B
MDLZ:
$39.30B
MFC:
$26.46B
MDLZ:
$11.31B
MFC:
$8.26B
MDLZ:
$4.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFC vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
MFC
MDLZ
Сравнение MFC c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Financial Corporation (MFC) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFC | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.99 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.15 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | -0.26 | +5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFC | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | -0.17 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.11 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.27 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.34 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MFC и MDLZ
Максимальная просадка MFC за все время составила -83.61%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFC и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFC | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.61% | -42.52% | -41.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -25.93% | +13.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.75% | -29.00% | +12.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.99% | -29.14% | +2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.44% | -29.74% | -27.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -14.52% | +12.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.41% | -11.03% | -18.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 14.66% | -10.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFC и MDLZ
Manulife Financial Corporation (MFC) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что MFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFC | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 4.44% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.82% | 16.13% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 22.10% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.13% | 19.48% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.42% | 21.03% | +7.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFC и MDLZ
Дивидендная доходность MFC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности MDLZ в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.20% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
MFC Manulife Financial Corporation | 3.43% | 3.45% | 4.16% | 4.86% | 5.71% | 4.91% | 4.70% | 3.71% | 4.08% | 3.93% | 4.15% | 5.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MFC и MDLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manulife Financial Corporation и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MFC и MDLZ
MFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.31B при выручке в 12.31B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
MFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 12.31B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
MFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 12.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
MFC and MDLZ have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFC has higher volatility (7.84%) compared to MDLZ (4.44%). In terms of maximum drawdown, MFC dropped -83.61% vs MDLZ's -42.52%.
MFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFC и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор