PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFC с KKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MFC с KKR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MFC (Manulife Financial Corporation) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MFC in Insurance - Life, KKR in Asset Management. Over the past 10 years, MFC returned 15.88%/yr vs 23.50%/yr for KKR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MFC и KKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manulife Financial Corporation (MFC) и KKR & Co. Inc. (KKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFC показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -26.61%. За последние 10 лет акции MFC уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 15.88% против 23.50% соответственно.

MFC

1 день
0.46%
1 месяц
-1.92%
С начала года
9.27%
6 месяцев
13.46%
1 год
24.59%
3 года*
32.27%
5 лет*
19.18%
10 лет*
15.88%

KKR

1 день
-0.20%
1 месяц
-8.90%
С начала года
-26.61%
6 месяцев
-28.16%
1 год
-23.96%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.96%
10 лет*
23.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFC и KKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFC
Manulife Financial Corporation		9.27%22.95%45.75%31.13%-1.18%12.17%-7.18%49.19%-29.89%22.17%
KKR
KKR & Co. Inc.		-26.61%-13.32%79.65%80.48%-36.98%85.76%41.13%51.57%-4.28%41.78%

Correlation

The correlation between MFC and KKR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2010 г.

0.48

The correlation between MFC and KKR has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MFC:

$46.97B

KKR:

$88.94B

EPS

MFC:

$4.06

KKR:

$3.10

Коэффициент P/E

MFC:

9.59

KKR:

30.04

Коэффициент PEG

MFC:

3.36

KKR:

3.17

Коэффициент P/S

MFC:

0.78

KKR:

4.45

Коэффициент P/B

MFC:

1.07

KKR:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

MFC:

$79.35B

KKR:

$19.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

MFC:

$26.46B

KKR:

$8.35B

EBITDA (12 мес.)

MFC:

$8.26B

KKR:

$9.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manulife Financial Corporation

KKR & Co. Inc.

Часто сравнивают с MFC:
MFC с MFC.TOMFC с POW.TOMFC с SLF.TOMFC с PRUMFC с AFGMFC с SPYMFC с ALL
Часто сравнивают с KKR:
KKR с BXKKR с APOKKR с CGKKR с SPYKKR с BRK-BKKR с VOOKKR с QQQ

Доходность на риск

MFC vs. KKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFC
Ранг доходности на риск MFC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
KKR
Ранг доходности на риск KKR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KKR: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFC c KKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Financial Corporation (MFC) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFCKKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
-0.65

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
-0.74

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.91

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

-0.54

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

-0.99

+6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFC vs. KKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFC на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа KKR равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFC и KKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFCKKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

-0.65

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.31

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.64

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.54

-0.19

Просадки

Сравнение просадок MFC и KKR

Максимальная просадка MFC за все время составила -83.61%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFC и KKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFCKKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.61%

-53.10%

-30.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-44.62%

+32.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.75%

-49.42%

+32.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.99%

-49.42%

+22.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.44%

-49.42%

-8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-43.68%

+41.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.41%

-16.18%

-13.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

24.21%

-19.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MFC и KKR

Текущая волатильность для Manulife Financial Corporation (MFC) составляет 7.84%, в то время как у KKR & Co. Inc. (KKR) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что MFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFCKKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

10.21%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

29.77%

-13.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

37.30%

-16.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.13%

39.23%

-15.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.42%

36.64%

-8.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFC и KKR

Дивидендная доходность MFC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности KKR в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KKR
KKR & Co. Inc.		0.80%0.57%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%
MFC
Manulife Financial Corporation		3.43%3.45%4.16%4.86%5.71%4.91%4.70%3.71%4.08%3.93%4.15%5.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MFC и KKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manulife Financial Corporation и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-40.00B-20.00B0.0020.00B40.00B20222023202420252026
12.31B
4.00B
(MFC) Общая выручка
(KKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MFC и KKR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Manulife Financial Corporation и KKR & Co. Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
99.5%
Активы портфеля
MFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.31B при выручке в 12.31B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

KKR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.

MFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 12.31B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

KKR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.

MFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 12.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

KKR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

Часто задаваемые вопросы

MFC and KKR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KKR has higher volatility (10.21%) compared to MFC (7.84%). In terms of maximum drawdown, MFC dropped -83.61% vs KKR's -53.10%.

MFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFC и KKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор