Сравнение MFC с FHI
MFC (Manulife Financial Corporation) and FHI (Federated Hermes, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MFC in Insurance - Life, FHI in Asset Management. Over the past 10 years, MFC returned 15.88%/yr vs 11.31%/yr for FHI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MFC и FHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFC показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у FHI с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции MFC превзошли акции FHI по среднегодовой доходности: 15.88% против 11.31% соответственно.
MFC
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 13.46%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- 32.27%
- 5 лет*
- 19.18%
- 10 лет*
- 15.88%
FHI
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 38.36%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 11.31%
Сравнение доходности по годам MFC и FHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFC Manulife Financial Corporation | 9.27% | 22.95% | 45.75% | 31.13% | -1.18% | 12.17% | -7.18% | 49.19% | -29.89% | 22.17% |
FHI Federated Hermes, Inc. | 10.86% | 30.45% | 29.60% | -3.72% | -0.16% | 34.68% | -3.79% | 27.07% | -23.34% | 32.26% |
Correlation
The correlation between MFC and FHI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 1999 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
MFC:
$46.97B
FHI:
$4.14B
MFC:
$4.06
FHI:
$5.35
MFC:
9.59
FHI:
10.65
MFC:
3.36
FHI:
0.50
MFC:
0.78
FHI:
2.28
MFC:
1.07
FHI:
2.66
MFC:
$79.35B
FHI:
$1.86B
MFC:
$26.46B
FHI:
$958.45M
MFC:
$8.26B
FHI:
$564.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFC vs. FHI — Ранг доходности на риск
MFC
FHI
Сравнение MFC c FHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Financial Corporation (MFC) и Federated Hermes, Inc. (FHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFC | FHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 3.07 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 9.52 | -4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFC | FHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.72 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.66 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.35 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.28 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок MFC и FHI
Максимальная просадка MFC за все время составила -83.61%, что больше максимальной просадки FHI в -64.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFC и FHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFC | FHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.61% | -64.89% | -18.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -12.57% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.75% | -20.17% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.99% | -29.61% | +2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.44% | -64.89% | +7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -1.63% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.41% | -15.74% | -13.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 4.04% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFC и FHI
Manulife Financial Corporation (MFC) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Federated Hermes, Inc. (FHI) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что MFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFC | FHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 6.88% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.82% | 17.64% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 22.44% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.13% | 24.87% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.42% | 32.44% | -4.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFC и FHI
Дивидендная доходность MFC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности FHI в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHI Federated Hermes, Inc. | 2.46% | 2.55% | 5.38% | 3.38% | 2.97% | 2.87% | 7.20% | 3.31% | 3.99% | 2.77% | 7.07% | 3.49% |
MFC Manulife Financial Corporation | 3.43% | 3.45% | 4.16% | 4.86% | 5.71% | 4.91% | 4.70% | 3.71% | 4.08% | 3.93% | 4.15% | 5.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MFC и FHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manulife Financial Corporation и Federated Hermes, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MFC и FHI
MFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.31B при выручке в 12.31B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
FHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federated Hermes, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 478.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 12.31B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
FHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federated Hermes, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.33M при выручке в 478.96M, что соответствует операционной рентабельности 26.4%.
MFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 12.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
FHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federated Hermes, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.95M при выручке в 478.96M, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
Часто задаваемые вопросы
MFC and FHI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFC has higher volatility (7.84%) compared to FHI (6.88%). In terms of maximum drawdown, MFC dropped -83.61% vs FHI's -64.89%.
FHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFC и FHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор