PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEUD.L с USD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MEUD.L с USD=X

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, MEUD.L returned 10.52%/yr vs 0.67%/yr for USD=X. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MEUD.L и USD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и USD Cash (USD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MEUD.L торгуется в GBp, в то время как USD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USD=X были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MEUD.L показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у USD=X с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции MEUD.L превзошли акции USD=X по среднегодовой доходности: 10.52% против 0.67% соответственно.

MEUD.L

1 день
0.06%
1 месяц
2.27%
С начала года
6.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
18.55%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.52%

USD=X

1 день
0.00%
1 месяц
2.16%
С начала года
0.97%
6 месяцев
-0.17%
1 год
1.45%
3 года*
-1.96%
5 лет*
1.22%
10 лет*
0.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEUD.L и USD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		6.17%26.51%3.65%13.48%-5.04%17.06%3.85%20.40%-9.59%15.43%
USD=X
USD Cash		0.97%-7.12%1.75%-5.00%11.89%0.95%-2.94%-3.80%5.93%-8.65%

Correlation

The correlation between MEUD.L and USD=X is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2013 г.

0.08

The correlation between MEUD.L and USD=X shifts across timeframes, from -0.11 (5 years) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc

USD Cash

Часто сравнивают с MEUD.L:
MEUD.L с SMEA.LMEUD.L с XSX6.LMEUD.L с VEUA.LMEUD.L с SPYMEUD.L с HMEU.LMEUD.L с VUAA.LMEUD.L с CS51.L
Часто сравнивают с USD=X:
USD=X с UUPUSD=X с EUR=XUSD=X с XRP-USDUSD=X с BTC-USDUSD=X с QQQUSD=X с TSLAUSD=X с USDX

Доходность на риск

MEUD.L vs. USD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEUD.L
Ранг доходности на риск MEUD.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEUD.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEUD.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEUD.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEUD.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEUD.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
USD=X
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEUD.L c USD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEUD.LUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
0.22

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
0.36

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.04

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

0.26

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.35

0.58

+5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEUD.L vs. USD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEUD.L на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа USD=X равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEUD.L и USD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEUD.LUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.22

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.14

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.07

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.23

+0.22

Просадки

Сравнение просадок MEUD.L и USD=X

Максимальная просадка MEUD.L за все время составила -28.57%, что больше максимальной просадки USD=X в -22.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEUD.L и USD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEUD.LUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.57%

-22.85%

-5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-5.98%

-4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

-12.79%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.09%

-22.85%

+5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.57%

-22.85%

-5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-19.93%

+18.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-11.07%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.93%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MEUD.L и USD=X

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что MEUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEUD.LUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

1.79%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

5.23%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

5.76%

+6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

7.12%

+8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

7.91%

+9.03%

Часто задаваемые вопросы

MEUD.L and USD=X have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEUD.L и USD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор