Сравнение MEUD.L с NBIS
MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while NBIS (Nebius Group N.V.) is a stock. Over the past year, MEUD.L returned 18.55% vs 357.72% for NBIS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MEUD.L и NBIS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MEUD.L торгуется в GBp, в то время как NBIS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NBIS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MEUD.L показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 162.98%.
MEUD.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 10.52%
NBIS
- 1 день
- -4.34%
- 1 месяц
- 25.79%
- С начала года
- 162.98%
- 6 месяцев
- 116.92%
- 1 год
- 357.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEUD.L и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 6.17% | 26.51% | -3.44% |
NBIS Nebius Group N.V. | 162.98% | 180.66% | 52.53% |
Correlation
The correlation between MEUD.L and NBIS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEUD.L vs. NBIS — Ранг доходности на риск
MEUD.L
NBIS
Сравнение MEUD.L c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEUD.L | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.42 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 7.79 | -6.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 18.04 | -11.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEUD.L | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 3.46 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 3.13 | -2.68 |
Просадки
Сравнение просадок MEUD.L и NBIS
Максимальная просадка MEUD.L за все время составила -28.57%, что меньше максимальной просадки NBIS в -59.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEUD.L и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEUD.L | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.57% | -59.36% | +30.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -46.25% | +35.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -16.88% | +15.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -19.30% | +12.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 19.95% | -17.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEUD.L и NBIS
Текущая волатильность для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) составляет 3.16%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 33.84%. Это указывает на то, что MEUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEUD.L | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 33.84% | -30.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 70.85% | -60.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.17% | 104.35% | -92.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 110.68% | -94.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 110.68% | -93.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEUD.L и NBIS
Ни MEUD.L, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MEUD.L and NBIS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MEUD.L и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор