PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEUD.L с MLPD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEUD.L с MLPD.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) and MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - MEUD.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while MLPD.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, MEUD.L returned 10.52%/yr vs 7.82%/yr for MLPD.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MEUD.L charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for MLPD.L.

Доходность

Сравнение доходности MEUD.L и MLPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MEUD.L торгуется в GBp, в то время как MLPD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MLPD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MEUD.L показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у MLPD.L с доходностью 19.98%. За последние 10 лет акции MEUD.L превзошли акции MLPD.L по среднегодовой доходности: 10.52% против 7.82% соответственно.

MEUD.L

1 день
0.06%
1 месяц
2.27%
С начала года
6.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
18.55%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.52%

MLPD.L

1 день
-0.52%
1 месяц
3.55%
С начала года
19.98%
6 месяцев
14.43%
1 год
17.20%
3 года*
16.51%
5 лет*
17.77%
10 лет*
7.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEUD.L и MLPD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		6.17%26.51%3.65%13.48%-5.04%17.06%3.85%20.40%-9.59%15.43%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		19.98%-4.95%24.67%13.72%47.50%38.20%-33.40%3.14%-9.87%-16.56%

Correlation

The correlation between MEUD.L and MLPD.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2013 г.

0.38

The correlation between MEUD.L and MLPD.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MEUD.L и MLPD.L

Секторы
MEUD.L
MLPD.L

Финансовые услуги

23.9%

-

Промышленность

20.3%
0.2%

Здравоохранение

12.6%

-

Технологии

9.4%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Потребительский циклический сектор

7.1%

-

Энергетика

5.3%
96.7%

Сырьевые материалы

5.1%

-

Коммунальные услуги

4.4%
3.2%

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Недвижимость

1.2%

-

Финансовые услуги

MEUD.L
23.9%
MLPD.L

-

Промышленность

MEUD.L
20.3%
MLPD.L
0.2%

Здравоохранение

MEUD.L
12.6%
MLPD.L

-

Технологии

MEUD.L
9.4%
MLPD.L

-

Потребительский защитный сектор

MEUD.L
7.7%
MLPD.L

-

Потребительский циклический сектор

MEUD.L
7.1%
MLPD.L

-

Энергетика

MEUD.L
5.3%
MLPD.L
96.7%

Сырьевые материалы

MEUD.L
5.1%
MLPD.L

-

Коммунальные услуги

MEUD.L
4.4%
MLPD.L
3.2%

Коммуникационные услуги

MEUD.L
3.0%
MLPD.L

-

Недвижимость

MEUD.L
1.2%
MLPD.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с MEUD.L:
MEUD.L с SMEA.LMEUD.L с XSX6.LMEUD.L с VEUA.LMEUD.L с SPYMEUD.L с HMEU.LMEUD.L с VUAA.LMEUD.L с CS51.L
Часто сравнивают с MLPD.L:
MLPD.L с MLPXMLPD.L с MLPAMLPD.L с TDIV.ASMLPD.L с EIPIXMLPD.L с JEPQMLPD.L с QYLDMLPD.L с MAIN

Доходность на риск

MEUD.L vs. MLPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEUD.L
Ранг доходности на риск MEUD.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEUD.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEUD.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEUD.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEUD.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEUD.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MLPD.L
Ранг доходности на риск MLPD.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEUD.L c MLPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEUD.LMLPD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.07

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.52

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

1.83

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.35

4.31

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEUD.L vs. MLPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEUD.L на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа MLPD.L равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEUD.L и MLPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEUD.LMLPD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.07

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.88

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.28

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.16

+0.29

Просадки

Сравнение просадок MEUD.L и MLPD.L

Максимальная просадка MEUD.L за все время составила -28.57%, что меньше максимальной просадки MLPD.L в -75.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEUD.L и MLPD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEUD.LMLPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.57%

-75.45%

+46.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-9.38%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

-19.01%

+6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.09%

-19.01%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.57%

-73.90%

+45.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-2.75%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-20.15%

+13.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.99%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MEUD.L и MLPD.L

Текущая волатильность для Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) составляет 3.16%, в то время как у Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что MEUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEUD.LMLPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

5.18%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

12.36%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

16.01%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

20.25%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

28.15%

-11.21%

Сравнение комиссий MEUD.L и MLPD.L

MEUD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MLPD.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEUD.L и MLPD.L

MEUD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.56%8.21%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%

Часто задаваемые вопросы

MEUD.L and MLPD.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MEUD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MEUD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for MLPD.L.

MEUD.L is categorized as Europe Equities, while MLPD.L is Energy Equities. MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR, while MLPD.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for MEUD.L and 0.50% for MLPD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEUD.L и MLPD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор